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Estrategia Historical Volatility Breakout

Este método de rompimiento usa la volatilidad histórica para establecer umbrales dinámicos. Cuando el precio se mueve más allá de un nivel de referencia por más de la volatilidad actual, indica una tendencia potencial.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 154%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

La estrategia compara el precio con niveles derivados de la desviación estándar y una media móvil simple. Los rompimientos por encima o por debajo de esos niveles activan operaciones.

Las salidas ocurren cuando el precio cruza de vuelta a través de la media móvil o el stop se activa.

Detalles

  • Criterios de entrada: El precio rompe por encima o por debajo del nivel basado en HV.
  • Largo/Corto: Ambas direcciones.
  • Criterios de salida: El precio cruza la MA o stop.
  • Stops: Sí.
  • Valores predeterminados:
    • HvPeriod = 20
    • MAPeriod = 20
    • StopLossPercent = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoría: Ruptura
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: HV, MA
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades breakouts based on historical volatility.
/// It calculates price levels for breakouts using the historical volatility
/// and enters positions when price breaks above or below those levels.
/// </summary>
public class HvBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _hvPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _referencePrice;
	private bool _isReferenceSet;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Period for Historical Volatility calculation.
	/// </summary>
	public int HvPeriod
	{
		get => _hvPeriod.Value;
		set => _hvPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for Moving Average calculation for exit.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles used for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the Historical Volatility Breakout strategy.
	/// </summary>
	public HvBreakoutStrategy()
	{
		_hvPeriod = Param(nameof(HvPeriod), 20)
			.SetDisplay("HV Period", "Period for Historical Volatility calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 30, 5);

		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetDisplay("MA Period", "Period for Moving Average calculation for exit", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_referencePrice = default;
		_isReferenceSet = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_referencePrice = 0;
		_isReferenceSet = false;
		_cooldown = 0;

		var standardDeviation = new StandardDeviation { Length = HvPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(standardDeviation, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal stdDevValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var hv = candle.ClosePrice > 0 ? stdDevValue / candle.ClosePrice : 0;

		if (!_isReferenceSet)
		{
			_referencePrice = candle.ClosePrice;
			_isReferenceSet = true;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		var upperBreakoutLevel = _referencePrice * (1 + hv);
		var lowerBreakoutLevel = _referencePrice * (1 - hv);

		if (Position == 0)
		{
			if (candle.ClosePrice > upperBreakoutLevel)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
				_referencePrice = candle.ClosePrice;
			}
			else if (candle.ClosePrice < lowerBreakoutLevel)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
				_referencePrice = candle.ClosePrice;
			}
		}
		else if (Position > 0)
		{
			if (candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
	}
}