Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Strategie Historical Volatility Breakout

Diese Ausbruchmethode verwendet historische Volatilität, um dynamische Schwellenwerte festzulegen. Wenn sich der Preis über einen Referenzpegel hinaus um mehr als die aktuelle Volatilität bewegt, deutet das auf einen potenziellen Trend hin.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 154%. Es funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Die Strategie vergleicht den Preis mit Niveaus, die aus Standardabweichung und einem einfachen gleitenden Durchschnitt abgeleitet werden. Ausbrüche über oder unter diesen Niveaus lösen Trades aus.

Ausstiege erfolgen, wenn der Preis zurück durch den gleitenden Durchschnitt kreuzt oder der Stop ausgelöst wird.

Details

  • Einstiegskriterien: Preis bricht über oder unter das HV-basierte Niveau.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Preis kreuzt MA oder Stop.
  • Stops: Ja.
  • Standardwerte:
    • HvPeriod = 20
    • MAPeriod = 20
    • StopLossPercent = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filter:
    • Kategorie: Ausbruch
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: HV, MA
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades breakouts based on historical volatility.
/// It calculates price levels for breakouts using the historical volatility
/// and enters positions when price breaks above or below those levels.
/// </summary>
public class HvBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _hvPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _referencePrice;
	private bool _isReferenceSet;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Period for Historical Volatility calculation.
	/// </summary>
	public int HvPeriod
	{
		get => _hvPeriod.Value;
		set => _hvPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for Moving Average calculation for exit.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles used for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the Historical Volatility Breakout strategy.
	/// </summary>
	public HvBreakoutStrategy()
	{
		_hvPeriod = Param(nameof(HvPeriod), 20)
			.SetDisplay("HV Period", "Period for Historical Volatility calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 30, 5);

		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetDisplay("MA Period", "Period for Moving Average calculation for exit", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_referencePrice = default;
		_isReferenceSet = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_referencePrice = 0;
		_isReferenceSet = false;
		_cooldown = 0;

		var standardDeviation = new StandardDeviation { Length = HvPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(standardDeviation, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal stdDevValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var hv = candle.ClosePrice > 0 ? stdDevValue / candle.ClosePrice : 0;

		if (!_isReferenceSet)
		{
			_referencePrice = candle.ClosePrice;
			_isReferenceSet = true;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		var upperBreakoutLevel = _referencePrice * (1 + hv);
		var lowerBreakoutLevel = _referencePrice * (1 - hv);

		if (Position == 0)
		{
			if (candle.ClosePrice > upperBreakoutLevel)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
				_referencePrice = candle.ClosePrice;
			}
			else if (candle.ClosePrice < lowerBreakoutLevel)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
				_referencePrice = candle.ClosePrice;
			}
		}
		else if (Position > 0)
		{
			if (candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
	}
}