Русский
Открыть на GitHub

Прорыв по исторической волатильности

Этот метод прорыва использует историческую волатильность для установки динамических уровней. Когда цена проходит выше или ниже контрольного уровня больше, чем текущая волатильность, это указывает на возможный тренд.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 154%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Стратегия сравнивает цену с уровнями, основанными на стандартном отклонении и простой скользящей средней. Прорывы выше или ниже этих уровней запускают сделки.

Выходы происходят, когда цена пересекает скользящую среднюю в обратную сторону или срабатывает стоп.

Подробности

  • Условия входа: цена пробивает уровень, основанный на HV.
  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.
  • Условия выхода: цена пересекает MA или стоп.
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:
    • HvPeriod = 20
    • MAPeriod = 20
    • StopLossPercent = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Фильтры:
    • Категория: Breakout
    • Направление: обе стороны
    • Индикаторы: HV, MA
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakouts beyond SMA-anchored levels widened by relative population price dispersion (StdDev / Close).
/// Exits on an adverse price/SMA crossing or native actual-fill percent protection.
/// </summary>
public class HvBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _hvPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _previousClose;
	private decimal _previousMean;
	private Order _pendingOrder;

	public int HvPeriod { get => _hvPeriod.Value; set => _hvPeriod.Value = value; }
	public int MAPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public HvBreakoutStrategy()
	{
		_hvPeriod = Param(nameof(HvPeriod), 20).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("HV Period", "Period for Historical Volatility calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 30, 5);
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for the Moving Average that anchors the breakout levels and exits", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 50, 5);
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss (%)", "Actual-fill percent stop; zero disables it.", "Protection");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
		OrderRegistering += order => _pendingOrder = order;
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType), (Security, DataType.Level1)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousClose = null;
		_previousMean = default;
		_pendingOrder = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_previousClose = null;
		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}
		var deviation = new StandardDeviation { Length = HvPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(deviation, sma, ProcessCandle, false).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, deviation);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// Native protection runs before this callback, including between finished candles.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue deviationValue, IIndicatorValue smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !deviationValue.Indicator.IsFormed || !smaValue.Indicator.IsFormed
			|| !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() || candle.ClosePrice <= 0m)
			return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mean = smaValue.GetValue<decimal>();
		if (_previousClose is not decimal prior)
		{
			_previousClose = close;
			_previousMean = mean;
			return;
		}
		var upwardCross = prior <= _previousMean && close > mean;
		var downwardCross = prior >= _previousMean && close < mean;
		_previousClose = close;
		_previousMean = mean;
		if (_pendingOrder is not null && _pendingOrder.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed))
			return;
		if (Position > 0m && downwardCross)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0m && upwardCross)
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
		else if (Position == 0m)
		{
			// HV is the relative price dispersion StdDev / Close.
			var relativeDeviation = deviationValue.GetValue<decimal>() / close;
			if (close > mean * (1m + relativeDeviation))
				BuyMarket(Volume);
			else if (close < mean * (1m - relativeDeviation))
				SellMarket(Volume);
		}
	}
}