Русский RU
Открыть на GitHub

Прорыв по исторической волатильности

Этот метод прорыва использует историческую волатильность для установки динамических уровней. Когда цена проходит выше или ниже контрольного уровня больше, чем текущая волатильность, это указывает на возможный тренд.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 154%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Стратегия сравнивает цену с уровнями, основанными на стандартном отклонении и простой скользящей средней. Прорывы выше или ниже этих уровней запускают сделки.

Выходы происходят, когда цена пересекает скользящую среднюю в обратную сторону или срабатывает стоп.

Подробности

  • Условия входа: цена пробивает уровень, основанный на HV.
  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.
  • Условия выхода: цена пересекает MA или стоп.
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:
    • HvPeriod = 20
    • MAPeriod = 20
    • StopLossPercent = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Фильтры:
    • Категория: Breakout
    • Направление: обе стороны
    • Индикаторы: HV, MA
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades breakouts based on historical volatility.
/// It calculates price levels for breakouts using the historical volatility
/// and enters positions when price breaks above or below those levels.
/// </summary>
public class HvBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _hvPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _referencePrice;
	private bool _isReferenceSet;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Period for Historical Volatility calculation.
	/// </summary>
	public int HvPeriod
	{
		get => _hvPeriod.Value;
		set => _hvPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for Moving Average calculation for exit.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles used for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the Historical Volatility Breakout strategy.
	/// </summary>
	public HvBreakoutStrategy()
	{
		_hvPeriod = Param(nameof(HvPeriod), 20)
			.SetDisplay("HV Period", "Period for Historical Volatility calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 30, 5);

		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetDisplay("MA Period", "Period for Moving Average calculation for exit", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_referencePrice = default;
		_isReferenceSet = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_referencePrice = 0;
		_isReferenceSet = false;
		_cooldown = 0;

		var standardDeviation = new StandardDeviation { Length = HvPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(standardDeviation, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal stdDevValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var hv = candle.ClosePrice > 0 ? stdDevValue / candle.ClosePrice : 0;

		if (!_isReferenceSet)
		{
			_referencePrice = candle.ClosePrice;
			_isReferenceSet = true;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		var upperBreakoutLevel = _referencePrice * (1 + hv);
		var lowerBreakoutLevel = _referencePrice * (1 - hv);

		if (Position == 0)
		{
			if (candle.ClosePrice > upperBreakoutLevel)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
				_referencePrice = candle.ClosePrice;
			}
			else if (candle.ClosePrice < lowerBreakoutLevel)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
				_referencePrice = candle.ClosePrice;
			}
		}
		else if (Position > 0)
		{
			if (candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
	}
}