Covariance

StockSharp.Algo.Indicators

Ковариация.

Наследует: LengthIndicator<ValueTuple<decimal, decimal>, CircularBufferEx<ValueTuple<decimal, decimal>>>

Конструкторы

Covariance
public Covariance()
covariance = Covariance()

Инициализирует новый экземпляр ковариации.

Методы

OnProcess
protected override IIndicatorValue OnProcess(IIndicatorValue input)
result = covariance.OnProcess(input)

Для обработки входного значения.

input
Входное значение.

Возвращает: Результирующее значение.