Русский
Открыть на GitHub

FX Carry Trade

Правила торговли

Месячный carry = наблюдаемая годовая BaseRate − QuoteRate. Купить TopK верхних дифференциалов и продать TopK нижних; требуется не менее 2×TopK подходящих пар, чтобы корзины не пересекались. Каждой стороне выделяется половина общего бюджета USD поровну между участниками. Переводить долларовую экспозицию в единицы пары по явно заданному наблюдаемому UsdPerUnit, включая пары с котировкой не в USD. На следующем пересмотре закрыть выбывшие инструменты и скорректировать оставшиеся позиции.

Обрабатываются только синхронизированные завершённые свечи. Для статистики считаются разные даты UTC; новая внутридневная свеча заменяет цену той же даты. Ребалансировка выполняется один раз на первой подходящей общей свече месяца; непрогретые данные откладывают решение. Равные оценки упорядочиваются по Security.Id.

Все наблюдения должны быть опубликованы к закрытию сигнальной свечи. При внутридневном исполнении дневные цены берутся строго до текущей UTC-даты; завершённая дневная свеча учитывает собственную завершённую дату. Будущие CSV-даты не прогревают решение.

Граница доступности публикаций — последний фактический CloseTime среди синхронизированных завершённых свечей. Торговая сессия может закончиться раньше полного заданного интервала свечи.

Входные данные

RatesFile — обязательный CSV: SecurityId,PublishedAt,BaseRate,QuoteRate,UsdPerUnit. PublishedAt — UTC yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ; обе ставки заданы в одинаковых годовых долях. UsdPerUnit — положительная стоимость одной торговой единицы в USD на момент снимка. Подходит только последняя опубликованная запись возрастом не более MaxRateAgeDays. Дубли инструмента/публикации запрещены. Процентные ставки не выводятся из свечных цен.

Параметры

Параметр По умолчанию
Universe обязательный
Capital 100000
Leverage 1
MinTradeUsd 100
CandleType TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
TopK 3
RatesFile обязательный
MaxRateAgeDays 45

Исполнение

Capital — фиксированный бюджет USD, Leverage задаёт общую экспозицию. Для объёма и фильтра MinTradeUsd используется RatesFile.UsdPerUnit. Округлять к нулю по VolumeStep, сверяться с фактическими исполнениями и ждать незавершённые заявки. Соблюдать MinVolume/MaxVolume и разбивать крупные заявки между следующими свечами. Полное закрытие обходит MinTradeUsd. Стоп-лосса и тейк-профита нет.

Проверка

Оба языка проверяются на исполнениях из имеющегося BTC/TON-архива с явными фикстурами ставок, финансовых отчётов, оценок, текстов и прогрева. Календарные фикстуры переносят даты архивных OHLC/объёмов и задают котировки исполнения; это не многолетняя рыночная история. Проверяются независимые формулы, направление/объём заявок, фактические сделки, остатки позиций и запрещённые даты решений. Два бакета, K=1 и AssetDecile=1 — явные профили механики, а не доказательство работы полного торгового универсума. Доходность не заявляется.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using System.IO;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>FX Carry Trade with point-in-time inputs and execution-based portfolio accounting.</summary>
public class FXCarryTradeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<IEnumerable<Security>> _universe;
	private readonly StrategyParam<decimal> _capital;
	private readonly StrategyParam<decimal> _leverage;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minTradeUsd;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _topK;
	private readonly StrategyParam<string> _ratesFile;
	private readonly StrategyParam<int> _maxRateAgeDays;
	private Security[] _securities = [];
	private readonly Dictionary<Security, (DateTime time, decimal price, DateTime closed)> _latest = [];
	private readonly Dictionary<Security, decimal> _targets = [];
	private readonly List<Order> _pending = [];
	private int _lastRebalance;
	private DateTime? _lastBar;

	private sealed record Rate(Security Security, DateTime Published, decimal BaseRate, decimal QuoteRate, decimal UsdPerUnit);
	private readonly List<Rate> _rates = [];
	private readonly Dictionary<Security, decimal> _usdPrices = [];

	/// <summary>Explicit execution securities with valid native volume metadata.</summary>
	public IEnumerable<Security> Universe { get => _universe.Value; set => _universe.Value = value; }

	/// <summary>Fixed capital budget in USD.</summary>
	public decimal Capital { get => _capital.Value; set => _capital.Value = value; }

	/// <summary>Gross target exposure divided by the capital budget.</summary>
	public decimal Leverage { get => _leverage.Value; set => _leverage.Value = value; }

	/// <summary>Minimum USD adjustment; complete liquidation bypasses this filter.</summary>
	public decimal MinTradeUsd { get => _minTradeUsd.Value; set => _minTradeUsd.Value = value; }

	/// <summary>Finished execution candle type.</summary>
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	/// <summary>Currency pairs in each carry basket.</summary>
	public int TopK { get => _topK.Value; set => _topK.Value = value; }

	/// <summary>Required point-in-time base and quote interest rates and USD unit values.</summary>
	public string RatesFile { get => _ratesFile.Value; set => _ratesFile.Value = value; }

	/// <summary>Maximum age of the published rate snapshot in calendar days.</summary>
	public int MaxRateAgeDays { get => _maxRateAgeDays.Value; set => _maxRateAgeDays.Value = value; }

	/// <summary>Initialize the strategy parameters.</summary>
	public FXCarryTradeStrategy()
	{
		_universe = Param<IEnumerable<Security>>(nameof(Universe)).SetRequired()
			.SetDisplay("Universe", "Explicit execution securities with valid native volume metadata", "Parameters");
		_capital = Param(nameof(Capital), 100000m).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Capital", "Fixed capital budget in USD", "Parameters");
		_leverage = Param(nameof(Leverage), 1m).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Leverage", "Gross target exposure divided by the capital budget", "Parameters");
		_minTradeUsd = Param(nameof(MinTradeUsd), 100m).SetRange(0m, decimal.MaxValue)
			.SetDisplay("MinTradeUsd", "Minimum USD adjustment; complete liquidation bypasses this filter", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1440).TimeFrame())
			.SetDisplay("CandleType", "Finished execution candle type", "Parameters");
		_topK = Param(nameof(TopK), 3).SetRange(1, int.MaxValue)
			.SetDisplay("TopK", "Currency pairs in each carry basket", "Parameters");
		_ratesFile = Param<string>(nameof(RatesFile)).SetRequired()
			.SetDisplay("RatesFile", "Required point-in-time base and quote interest rates and USD unit values", "Parameters");
		_maxRateAgeDays = Param(nameof(MaxRateAgeDays), 45).SetRange(1, int.MaxValue)
			.SetDisplay("MaxRateAgeDays", "Maximum age of the published rate snapshot in calendar days", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> (Universe ?? []).Where(s => s is not null).DistinctBy(s => s.Id, StringComparer.OrdinalIgnoreCase).Select(s => (s, CandleType));

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_securities = [];
		_latest.Clear();
		_targets.Clear();
		_pending.Clear();
		_lastRebalance = 0;
		_lastBar = null;
		_rates.Clear();
		_usdPrices.Clear();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		_securities = (Universe ?? []).ToArray();
		if (_securities.Length == 0 || _securities.Any(s => s is null || string.IsNullOrWhiteSpace(s.Id))
			|| _securities.Select(s => s.Id).Distinct(StringComparer.OrdinalIgnoreCase).Count() != _securities.Length)
			throw new InvalidOperationException("Universe must contain distinct execution securities.");
		foreach (var security in _securities)
		{
			if (security.VolumeStep is not > 0m || security.MinVolume is not > 0m || security.MaxVolume is not > 0m)
				throw new InvalidOperationException("Every security needs positive VolumeStep, MinVolume and MaxVolume.");
		}
		LoadRates();
		base.OnStarted2(time);
		foreach (var security in _securities)
			SubscribeCandles(CandleType, security: security).Bind(candle => ProcessCandle(security, candle)).Start();
	}

	private void ProcessCandle(Security security, ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || candle.ClosePrice <= 0m) return;
		_latest[security] = (candle.OpenTime, candle.ClosePrice, candle.CloseTime);
		if (_latest.Count != _securities.Length || _latest.Values.Any(v => v.time != candle.OpenTime)
			|| _lastBar == candle.OpenTime || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;
		_lastBar = candle.OpenTime;
		var month = candle.OpenTime.Year * 100 + candle.OpenTime.Month;
		if (_lastRebalance != month && SelectTargets(candle.OpenTime, _latest.Values.Max(v => v.closed)))
			_lastRebalance = month;
		ReconcileTargets();
	}

	private decimal Budget => Capital * Leverage;

	private decimal UnitPrice(Security security) => _usdPrices[security];

	private decimal Units(Security security, decimal notional)
		=> Math.Floor(notional / UnitPrice(security) / security.VolumeStep.Value) * security.VolumeStep.Value;

	private void ReconcileTargets()
	{
		if (_pending.Any(o => o.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed))) return;
		_pending.Clear();
		foreach (var security in _securities)
		{
			if (!_targets.TryGetValue(security, out var target)) continue;
			var delta = target - GetPositionValue(security, Portfolio).GetValueOrDefault();
			if (delta == 0m || (target != 0m && Math.Abs(delta) * UnitPrice(security) < MinTradeUsd)) continue;
			var step = security.VolumeStep.Value;
			var quantity = Math.Floor(Math.Min(Math.Abs(delta), security.MaxVolume.Value) / step) * step;
			if (quantity < security.MinVolume.Value) continue;
			var order = new Order
			{
				Security = security, Portfolio = Portfolio, Type = OrderTypes.Market,
				Side = delta > 0m ? Sides.Buy : Sides.Sell, Volume = quantity, Comment = "0374Rebalance",
			};
			_pending.Add(order);
			RegisterOrder(order);
		}
	}

	private static DateTime ParseUtc(string value)
		=> DateTime.ParseExact(value.Trim(), "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'", CultureInfo.InvariantCulture, DateTimeStyles.AssumeUniversal | DateTimeStyles.AdjustToUniversal);

	private static IEnumerable<string[]> ReadRows(string path, string header, int fields)
	{
		using var lines = File.ReadLines(path).GetEnumerator();
		if (!lines.MoveNext() || lines.Current.Trim() != header)
			throw new InvalidOperationException("Invalid CSV header: expected " + header + ".");
		while (lines.MoveNext())
		{
			if (string.IsNullOrWhiteSpace(lines.Current)) continue;
			var row = lines.Current.Split(',');
			if (row.Length != fields) throw new InvalidOperationException("Invalid CSV field count.");
			yield return row;
		}
	}

	private void LoadRates()
	{
		var keys = new HashSet<(Security, DateTime)>();
		foreach (var row in ReadRows(RatesFile, "SecurityId,PublishedAt,BaseRate,QuoteRate,UsdPerUnit", 5))
		{
			var security = _securities.SingleOrDefault(s => string.Equals(s.Id, row[0].Trim(), StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
			if (security is null) continue;
			var published = ParseUtc(row[1]);
			var baseRate = decimal.Parse(row[2], CultureInfo.InvariantCulture);
			var quoteRate = decimal.Parse(row[3], CultureInfo.InvariantCulture);
			var usd = decimal.Parse(row[4], CultureInfo.InvariantCulture);
			if (usd <= 0m || !keys.Add((security, published)))
				throw new InvalidOperationException("Rate snapshots need positive USD unit values and unique publication timestamps.");
			_rates.Add(new(security, published, baseRate, quoteRate, usd));
		}
	}

	private bool SelectTargets(DateTime time, DateTime asOf)
	{
		var ranked = _securities.Select(s => _rates.Where(r => r.Security == s && r.Published <= asOf)
			.OrderByDescending(r => r.Published).FirstOrDefault())
			.Where(r => r is not null && (asOf - r.Published).TotalDays <= MaxRateAgeDays)
			.OrderBy(r => r.BaseRate - r.QuoteRate)
			.ThenBy(r => r.Security.Id, StringComparer.Ordinal).ToArray();
		if (ranked.Length < 2 * TopK) return false;
		foreach (var rate in ranked) _usdPrices[rate.Security] = rate.UsdPerUnit;
		foreach (var security in _securities) _targets[security] = 0m;
		SetBasketTargets(ranked.TakeLast(TopK).Select(r => r.Security), ranked.Take(TopK).Select(r => r.Security), Budget);
		return true;
	}

	private void SetBasketTargets(IEnumerable<Security> longBasket, IEnumerable<Security> shortBasket, decimal grossCapital)
	{
		var longs = longBasket.ToArray();
		var shorts = shortBasket.ToArray();
		foreach (var security in _securities) _targets[security] = 0m;
		foreach (var security in longs) _targets[security] = Units(security, grossCapital / (2m * longs.Length));
		foreach (var security in shorts) _targets[security] = -Units(security, grossCapital / (2m * shorts.Length));
	}
}