Ruptura Bollinger con ciclo de órdenes por sesión
El diagrama convierte una ruptura Bollinger bilateral en un ciclo visible de órdenes pendientes. Un cierre terminado fuera de Bollinger Bands(20, 1) registra la entrada en la banda rota; su ejecución crea un límite opuesto en la media móvil, Order replacing lo sigue y el fin de la sesión 07:00-20:00 cancela todo y deja la posición plana.
Resumen de la estrategia
- Velas terminadas de cinco minutos alimentan Bollinger Bands con periodo 20 y ancho 1, además del cierre comparado con ambas bandas.
- Working time solo permite entradas de 07:00 a 20:00 y la puerta común Position == 0 simplifica expresamente el diagrama a entradas desde plano.
- Una ruptura superior confirmada registra un límite de compra en la banda superior; la inferior registra la venta simétrica.
- El Trade.Volume real de la entrada dimensiona la salida opuesta en la media, sin sustituir ejecuciones parciales o no estándar por una constante.
- Combination conserva la orden más reciente devuelta por Order replacing; una salida ejecutada o el final del horario elimina toda orden viva restante.
Reglas de entrada y salida
- Entrada en largo: Dentro de Working time, un cierre terminado sobre la banda superior con Position == 0 registra una compra limitada en el valor de esa banda.
- Entrada en corto: Dentro de Working time, un cierre terminado bajo la banda inferior con Position == 0 registra una venta limitada en el valor de esa banda.
- Salida: Tras ejecutarse la entrada se registra en la media Bollinger un límite opuesto por el volumen exacto y se mueve con cada nuevo valor. Su ejecución cancela los restos. Fuera de 07:00-20:00 se cancelan todas las órdenes y Modify position cierra a mercado cualquier largo o corto.
Parámetros
| Parámetro | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| Candle Time Frame | 00:05:00 | Intervalo terminado del diagrama, adaptado de cuatro horas en C# para el replay mensual. |
| Bollinger Period | 20 | Length de Bollinger y parámetro real de la estrategia C#. |
| Bollinger Width | 1 | Multiplicador de desviación estándar de Bollinger y parámetro real C#. |
| Session Start | 07:00:00 | Inicio de Working time añadido desde el README, no desde el constructor C#. |
| Session End | 20:00:00 | Fin de Working time; fuera se cancelan órdenes y se aplana la posición. |
| Order Volume | 1 | Volumen de cada entrada; la salida usa el volumen realmente ejecutado. |
Detalles del diagrama
- El C# ejecutable usa velas de cuatro horas. Cinco minutos es una adaptación replay explícita para obtener suficientes valores formados y rupturas durante el mes de aceptación.
- Solo BandPeriod, BandWidth y CandleType son parámetros del constructor C#. Session Start y Session End proceden del README y se implementan con Working time; el diagrama también expone el volumen.
- C# admite Position <= 0 para largo y Position >= 0 para corto, cerrando y revirtiendo la posición contraria a mercado. Este ejemplo entra deliberadamente solo con Position == 0 y no revierte.
- También cambia la ejecución: la fuente entra y sale a mercado, mientras el diagrama coloca la entrada en la banda rota y mantiene un límite de salida en la media. La entrada puede esperar un retroceso.
- Order replacing devuelve un objeto nuevo; las órdenes inicial y reemplazada convergen por lado en Combination
, sin realimentar la salida al propio reemplazo. - Se desactiva el ajuste al paso de precio porque el instrumento replay no lo aporta; los niveles del indicador no cambian.
Uso
Importe el archivo .json en Designer, ejecútelo sobre datos históricos en el probador y después ajuste los parámetros o los propios bloques a su instrumento antes de operar en real.