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IOptionPositionChart

StockSharp.Algo.Derivatives

El gráfico que muestra la posición y las opciones griegas respecto al activo subyacente.

Implementa: IThemeableChart, IPersistable

Propiedades

Model 
public BasketBlackScholes Model { get; set; }
value = iOptionPositionChart.Model
iOptionPositionChart.Model = value

Modelo de cartera para calcular los valores de los griegos por la fórmula de los Black-Scholes.

Métodos

Refresh 
public void Refresh(decimal? assetPrice, DateTime? currentTime, DateTime? expiryDate)
iOptionPositionChart.Refresh(assetPrice, currentTime, expiryDate)

Para reencontrar la carta.

assetPrice
El precio actual del activo subyacente.
currentTime
El momento actual.
expiryDate
La fecha de caducidad.