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Sistema muy rubio

Descripción general

Very Blondie System es una estrategia de cuadrícula de reversión a la media a corto plazo distribuida originalmente como MetaTrader 4 asesor experto "VBS - Very Blondie System". El puerto mantiene la idea original de desvanecer una ruptura del rango de negociación reciente: cuando el precio se aleja lo suficiente del máximo más alto o del mínimo más bajo visto en las últimas PeriodX velas, la estrategia ingresa inmediatamente con una orden de mercado y agrega cuatro órdenes límite estilo martingala para escalar el movimiento si el precio continúa extendiéndose.

Datos e indicadores

  • Datos primarios: una única serie de velas configurada por el parámetro CandleType (la versión MQL se negocia en el marco temporal del gráfico).
  • Indicadores: los indicadores Highest y Lowest (longitud = PeriodLength) rastrean los extremos del rango de balanceo utilizados para la detección de fugas.
  • Cotizaciones de nivel 1: los mejores precios de oferta y demanda se consumen para realizar órdenes de mercado y limitadas en las compensaciones MT4 originales.

Lógica de entrada

  1. En cada vela terminada, calcule el máximo más alto y el mínimo más bajo de las últimas PeriodLength barras.
  2. Lea la mejor oferta/demanda actual (recurra al cierre de la vela si faltan cotizaciones).
  3. Configuración larga: si es highest - bid > LimitPoints * PointValue, envíe una orden de compra de mercado con el volumen base y coloque cuatro órdenes de límite de compra por debajo de la demanda. Cada orden límite se encuentra GridPoints * PointValue más lejos y duplica el volumen de la orden anterior (1×, 2×, 4×, 8×, 16×).
  4. Configuración corta: si es bid - lowest > LimitPoints * PointValue, envíe una orden de venta de mercado y cuatro órdenes de límite de venta por encima de la oferta a las mismas distancias y multiplicadores de volumen que la lógica de compra.
  5. Sólo puede haber una cesta activa a la vez. Las nuevas señales se ignoran hasta que desaparezcan todas las posiciones y órdenes pendientes del ciclo anterior.

Gestión de Puestos

  • Objetivo de ganancias flotantes: el parámetro Amount original monitoreaba OrderProfit + OrderSwap en todas las operaciones. El puerto reproduce esto con la posición agregada: (close - entryPrice) * position * conversionFactor >= ProfitTarget. Cuando se alcanza el umbral, cada posición se cierra con órdenes de mercado y todas las órdenes restantes de la red se cancelan.
  • Equipo de equilibrio de bloqueo: cuando LockDownPoints > 0, el código MT4 movió el límite de pérdidas de cada orden ejecutada a entry price ± Point una vez que la operación tuvo LockDownPoints puntos de ganancia. La versión StockSharp rastrea la posición neta; tan pronto como el precio avanza en LockDownPoints * PointValue, el nivel de equilibrio se arma en entryPrice ± PointValue. Si una vela posterior toca ese nivel (mínimo para largos, máximo para cortos), toda la cesta se aplana y todas las órdenes pendientes se cancelan.
  • Salidas manuales: detener la estrategia o alcanzar las condiciones de beneficio/equilibrio siempre cancela las cuatro órdenes límite pendientes para imitar la rutina CloseAll() de MT4.

Gestión monetaria

  • Volumen base: coincide con la expresión MT4 MathRound(AccountBalance()/100) / 1000. La estrategia lee el valor actual de la cartera (o el valor inicial cuando no se realizaron transacciones), lo redondea desde cero y lo convierte en lotes. El resultado está alineado con Security.VolumeStep, obedece a MinVolume/MaxVolume y recurre a la estrategia Volume (o 1) cuando la instantánea de la cartera no está disponible.
  • Martingale cuadrícula: cada orden límite adicional duplica el volumen base hasta cuatro niveles (1×, 2×, 4×, 8×, 16×). Los volúmenes se normalizan con el mismo ayudante para evitar enviar lotes fraccionados que el recinto rechaza.
  • Parámetro PointValue: Point de MT4 puede diferir de Security.PriceStep (especialmente en cotizaciones FX de 5 dígitos). PointValue utiliza de forma predeterminada la detección automática de PriceStep/Step, pero puede anularla para que coincida con el comportamiento original de EA con precisión.

Parámetros

Nombre Descripción Predeterminado
PeriodLength Ventana retrospectiva para el máximo más alto y el mínimo más bajo 60
LimitPoints Distancia mínima (en puntos MT4) entre el precio actual y el extremo del rango para activar una cesta 1000
GridPoints Espaciado (en puntos MT4) entre órdenes de cuadrícula consecutivas 1500
ProfitTarget Objetivo de beneficio flotante expresado en la moneda de la cuenta 40
LockDownPoints Distancia de beneficio (en puntos MT4) que arma la salida del punto de equilibrio 0
PointValue Cambio de precio producido por un punto MT4 (0 = detección automática) 0
CandleType Serie de velas utilizadas para impulsar la estrategia. TimeFrameCandle, 1 minute

Notas de portabilidad

  • El PnL flotante se aproxima con la posición agregada en lugar de sumar el OrderProfit + OrderSwap de cada orden. Esto coincide con el comportamiento original cuando todas las operaciones están en la misma dirección, que es como opera EA.
  • La modificación del límite de pérdidas se emula mediante una salida inmediata del mercado al precio de equilibrio armado; StockSharp mantiene la lógica en la capa de estrategia en lugar de enviar solicitudes OrderModify.
  • Las órdenes límite pendientes se registran con precios normalizados usando Security.ShrinkPrice. Cuando los metadatos de seguridad carezcan de PriceStep, configure PointValue manualmente para evitar cuadrículas desalineadas.
  • La estrategia asume un instrumento y utiliza API ayudantes de alto nivel (SubscribeCandles, SubscribeLevel1, BuyLimit, SellLimit, etc.) como se solicita en las pautas de conversión.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Mean reversion strategy that trades when price deviates from a range channel.
/// Buys at lower channel, sells at upper channel, exits at channel midpoint.
/// </summary>
public class VeryBlondieSystemStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _periodLength;

	public VeryBlondieSystemStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis.", "General");

		_periodLength = Param(nameof(PeriodLength), 30)
			.SetDisplay("Period Length", "Period for Highest/Lowest channel.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int PeriodLength
	{
		get => _periodLength.Value;
		set => _periodLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = PeriodLength };
		var lowest = new Lowest { Length = PeriodLength };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = PeriodLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highestValue, decimal lowestValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var range = highestValue - lowestValue;
		if (range <= 0)
			return;

		// Percentage position within channel
		var position = (close - lowestValue) / range;

		// Exit conditions: revert to mean
		if (Position > 0 && close >= smaValue)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0 && close <= smaValue)
		{
			BuyMarket();
		}

		// Entry: at channel extremes
		if (Position == 0)
		{
			if (position < 0.15m)
			{
				// Near lower channel - buy for mean reversion
				BuyMarket();
			}
			else if (position > 0.85m)
			{
				// Near upper channel - sell for mean reversion
				SellMarket();
			}
		}
	}
}