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Sehr Blondie-System

Überblick

Das Very Blondie System ist eine kurzfristige Mean-Reversion-Grid-Strategie, die ursprünglich als MetaTrader 4 Expert Advisor „VBS – Very Blondie System“ vertrieben wurde. Der Port behält die ursprüngliche Idee bei, einen Ausbruch aus der jüngsten Handelsspanne abzuschwächen: Wenn sich der Preis weit genug vom höchsten Hoch oder tiefsten Tief der letzten PeriodX Kerzen entfernt, beginnt die Strategie sofort mit einer Marktorder und fügt vier Limit-Orders im Martingal-Stil hinzu, um sich an die Bewegung anzupassen, wenn der Preis weiter steigt.

Daten und Indikatoren

  • Primärdaten: eine einzelne Kerzenserie, die durch den Parameter CandleType konfiguriert wird (Version MQL wird im Zeitrahmen des Diagramms gehandelt).
  • Indikatoren: Die Indikatoren Highest und Lowest (Länge = PeriodLength) verfolgen die gleitenden Bereichsextreme, die für die Ausbruchserkennung verwendet werden.
  • Quotes der Stufe 1: Die besten Geld-/Briefkurse werden verwendet, um Markt- und Limitaufträge zum ursprünglichen MT4-Offset zu platzieren.

Eingabelogik

  1. Berechnen Sie für jede fertige Kerze das höchste Hoch und das niedrigste Tief der letzten PeriodLength Balken.
  2. Lesen Sie den aktuell besten Geld-/Briefkurs (Fallback auf den Kerzenschluss, wenn Quotes fehlen).
  3. Lange Einrichtung: Wenn highest - bid > LimitPoints * PointValue, senden Sie eine Kauf-Market-Order mit dem Basisvolumen und platzieren Sie vier Kauf-Limit-Orders unter dem Brief. Jede Limit-Order liegt GridPoints * PointValue weiter entfernt und verdoppelt das Volumen der vorherigen Order (1×, 2×, 4×, 8×, 16×).
  4. Kurzes Setup: Wenn bid - lowest > LimitPoints * PointValue, senden Sie eine Verkaufs-Market-Order und vier Verkaufs-Limit-Orders über dem Gebot in den gleichen Abständen und Volumenmultiplikatoren wie die Kauflogik.
  5. Es kann jeweils nur ein Warenkorb aktiv sein. Neue Signale werden ignoriert, bis alle Positionen und ausstehenden Aufträge aus dem vorherigen Zyklus verschwunden sind.

Positionsmanagement

  • Floating-Gewinnziel: Der ursprüngliche Amount-Parameter überwacht OrderProfit + OrderSwap über alle Trades hinweg. Der Port gibt dies mit der aggregierten Position wieder: (close - entryPrice) * position * conversionFactor >= ProfitTarget. Wenn der Schwellenwert erreicht ist, wird jede Position mit Marktaufträgen geschlossen und alle verbleibenden Rasteraufträge werden storniert.
  • Lockdown-Breakeven: Bei LockDownPoints > 0 verschob der MT4-Code den Stop-Loss jeder ausgeführten Order auf entry price ± Point, sobald der Trade einen Gewinn von LockDownPoints Punkten hatte. Die StockSharp-Version verfolgt die Nettoposition; Sobald der Preis um LockDownPoints * PointValue steigt, liegt die Gewinnschwelle bei entryPrice ± PointValue. Wenn eine spätere Kerze dieses Niveau berührt (tief für Long-Positionen, hoch für Shorts), wird der gesamte Korb abgeflacht und alle ausstehenden Orders werden storniert.
  • Manuelle Ausstiege: Das Stoppen der Strategie oder das Erreichen der Gewinn-/Break-Even-Bedingungen storniert immer die vier ausstehenden Limit-Orders, um die CloseAll()-Routine von MT4 nachzuahmen.

Money-Management

  • Basisvolumen: entspricht dem MT4-Ausdruck MathRound(AccountBalance()/100) / 1000. Die Strategie liest den aktuellen Portfoliowert (oder den Anfangswert, wenn keine Geschäfte getätigt wurden), rundet ihn von Null ab und wandelt ihn in Lots um. Das Ergebnis wird an Security.VolumeStep ausgerichtet, folgt MinVolume/MaxVolume und greift auf die Strategie Volume (oder 1) zurück, wenn der Portfolio-Snapshot nicht verfügbar ist.
  • Martingale-Raster: Jede zusätzliche Limit-Order verdoppelt das Grundvolumen auf bis zu vier Stufen (1×, 2×, 4×, 8×, 16×). Die Volumina werden mit demselben Helfer normalisiert, um zu vermeiden, dass Bruchteile von Losen gesendet werden, die der Veranstaltungsort ablehnt.
  • PointValue-Parameter: MT4s Point kann von Security.PriceStep abweichen (insbesondere bei 5-stelligen FX-Kursen). PointValue verwendet standardmäßig die automatische Erkennung von PriceStep/Step, Sie können diese jedoch überschreiben, um das Verhalten des ursprünglichen EA genau anzupassen.

Parameter

Name Beschreibung Standard
PeriodLength Lookback-Fenster für das höchste Hoch und das niedrigste Tief 60
LimitPoints Mindestabstand (in MT4-Punkten) zwischen dem aktuellen Preis und dem Extremwert der Spanne, um einen Korb auszulösen 1000
GridPoints Abstand (in MT4-Punkten) zwischen aufeinanderfolgenden Rasterreihenfolgen 1500
ProfitTarget Variables Gewinnziel, ausgedrückt in der Kontowährung 40
LockDownPoints Gewinndistanz (in MT4-Punkten), die den Break-even-Ausgang ermöglicht 0
PointValue Preisänderung durch einen MT4-Punkt (0 = automatische Erkennung) 0
CandleType Kerzenserien dienten als Antrieb für die Strategie TimeFrameCandle, 1 minute

Portierungshinweise

  • Der variable PnL wird anhand der aggregierten Position angenähert, anstatt die OrderProfit + OrderSwap jeder Bestellung zu summieren. Dies entspricht dem ursprünglichen Verhalten, wenn alle Trades in die gleiche Richtung verlaufen, wie es bei EA der Fall ist.
  • Die Stop-Loss-Modifikation wird durch einen sofortigen Marktausstieg zum bewaffneten Break-Even-Preis nachgeahmt; StockSharp behält die Logik in der Strategieebene bei, anstatt OrderModify Anfragen zu senden.
  • Ausstehende Limitaufträge werden mit normalisierten Preisen unter Verwendung von Security.ShrinkPrice registriert. Wenn in den Sicherheitsmetadaten ein PriceStep fehlt, legen Sie PointValue manuell fest, um falsch ausgerichtete Raster zu vermeiden.
  • Die Strategie geht von einem Instrument aus und verwendet hochrangige API-Helfer (SubscribeCandles, SubscribeLevel1, BuyLimit, SellLimit usw.), wie in den Konvertierungsrichtlinien gefordert.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Mean reversion strategy that trades when price deviates from a range channel.
/// Buys at lower channel, sells at upper channel, exits at channel midpoint.
/// </summary>
public class VeryBlondieSystemStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _periodLength;

	public VeryBlondieSystemStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis.", "General");

		_periodLength = Param(nameof(PeriodLength), 30)
			.SetDisplay("Period Length", "Period for Highest/Lowest channel.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int PeriodLength
	{
		get => _periodLength.Value;
		set => _periodLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = PeriodLength };
		var lowest = new Lowest { Length = PeriodLength };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = PeriodLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highestValue, decimal lowestValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var range = highestValue - lowestValue;
		if (range <= 0)
			return;

		// Percentage position within channel
		var position = (close - lowestValue) / range;

		// Exit conditions: revert to mean
		if (Position > 0 && close >= smaValue)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0 && close <= smaValue)
		{
			BuyMarket();
		}

		// Entry: at channel extremes
		if (Position == 0)
		{
			if (position < 0.15m)
			{
				// Near lower channel - buy for mean reversion
				BuyMarket();
			}
			else if (position > 0.85m)
			{
				// Near upper channel - sell for mean reversion
				SellMarket();
			}
		}
	}
}