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Roman Cambio de Dirección

Esta estrategia recrea el asesor experto MQL original publicado como roman.mq5. Siempre mantiene una posición abierta y alterna la dirección de la operación solo después de cerrar la operación anterior. Mientras la posición sigue siendo rentable repite la misma dirección; tras un stop-loss la estrategia cambia al lado opuesto. La versión StockSharp trabaja con datos de nivel 1 y usa las mejores cotizaciones de oferta/demanda para emular las salidas basadas en pips de MetaTrader.

Lógica de la estrategia

  1. Dirección inicial – al inicio, el parámetro StartWithBuy define si la primera orden es una compra o una venta. La decisión se almacena en _nextTradeBuy para que persista entre operaciones.
  2. Entrada al mercado – cuando la estrategia está plana y no hay órdenes pendientes, envía una orden de mercado en la dirección predefinida. Para órdenes de compra el mejor ask actual se almacena como precio de entrada de referencia, y para órdenes de venta se usa el mejor bid actual. Esto refleja la implementación de MetaTrader donde las compras se ejecutan al ask y las ventas al bid.
  3. Monitoreo de la posición abierta – después de que la orden se rellena, la estrategia escucha actualizaciones de nivel 1. Cada actualización proporciona el último bid/ask para que el algoritmo pueda calcular la ganancia no realizada expresada en pasos de precio (pips). El PriceStep del instrumento se usa como denominador, con un valor de retroceso de 1 si el paso es desconocido.
  4. Regla de take-profit – cuando la ganancia no realizada alcanza o supera TakeProfitSteps, la posición se cierra con ClosePosition(). El flag _nextTradeBuy mantiene el mismo valor para que la siguiente orden siga la dirección que acaba de tener éxito.
  5. Regla de stop-loss – cuando la pérdida no realizada alcanza o supera StopLossSteps, la posición se cierra y _nextTradeBuy se alterna. La siguiente operación entra en la dirección opuesta, coincidiendo con el comportamiento del EA original donde el booleano bs cambia en una pérdida.
  6. Throttling de órdenes – _orderPending evita que el algoritmo envíe múltiples órdenes mientras una solicitud anterior aún se está procesando. El flag se restablece en OnPositionChanged después de actualizar el tamaño de la posición.

Esta secuencia simple mantiene la estrategia invertida en todo momento y alterna la dirección solo después de una operación perdedora. Como resultado, el sistema se parece a un interruptor de seguimiento de tendencia: después de un stop-loss asume que la tendencia ha cambiado y sigue el nuevo lado.

Parámetros

  • OrderVolume (decimal, predeterminado = 0.1) – cantidad enviada con cada orden de mercado. Establecer al tamaño de contrato necesario para trading en vivo o simulaciones.
  • TakeProfitSteps (int, predeterminado = 46) – número positivo de pasos de precio requeridos para activar el take-profit. Los pasos corresponden a Security.PriceStep, por lo que en un símbolo con tamaño de tick de 0.01 el valor predeterminado equivale a 0.46 unidades de precio.
  • StopLossSteps (int, predeterminado = 31) – máximo movimiento adverso de precio (en pasos) antes de que la posición se cierre y la dirección se voltee.
  • StartWithBuy (bool, predeterminado = true) – determina si la primera operación es larga (true) o corta (false). Las operaciones posteriores dependen de los resultados de posiciones anteriores.

Cada parámetro se expone a través de StrategyParam<T>, admite optimización (excepto el interruptor booleano), y es visible en la UI gracias a los metadatos SetDisplay.

Detalles de datos y ejecución

  • Se suscribe a SubscribeLevel1() para recibir las mejores cotizaciones de oferta/demanda. No se requieren datos de velas ni de indicadores.
  • Usa BuyMarket/SellMarket para entradas y ClosePosition() para salidas, asegurando que la lógica permanezca cercana a la versión MQL que dependía de órdenes de mercado inmediatas.
  • Almacena localmente el último bid/ask conocido para imitar el cálculo de ganancia basado en _Point de MetaTrader.

Gestión de riesgo

  • El take-profit y stop-loss fijos en pasos de precio garantizan que cada operación tenga niveles de salida predefinidos.
  • El cambio de dirección después de una pérdida puede llevar a alternancia rápida en mercados choppy, por lo que el tamaño de posición (OrderVolume) debe calibrarse según la tolerancia al riesgo de la cuenta.
  • Porque la estrategia casi siempre mantiene una posición, es sensible a gaps nocturnos y saltos repentinos de cotización; considerar salvaguardas externas si eso es una preocupación.

Valores predeterminados

  • OrderVolume = 0.1
  • TakeProfitSteps = 46
  • StopLossSteps = 31
  • StartWithBuy = true

Filtros

  • Categoría: Seguimiento de tendencia / interruptor de dirección
  • Dirección: Ambos (largo y corto)
  • Indicadores: Ninguno
  • Stops: Sí (take-profit y stop-loss de paso fijo)
  • Complejidad: Básico
  • Marco temporal: Tick / cotizaciones Level1
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Alto (siempre en el mercado)

Notas

  • El EA original almacenaba la próxima dirección en un booleano llamado bs. El port para StockSharp mantiene la misma idea a través de _nextTradeBuy mientras agrega throttling de órdenes para evitar envíos duplicados.
  • La granularidad del paso de precio importa: si su instrumento usa pips fraccionarios, ajuste los valores predeterminados para que los objetivos de ganancia/pérdida reflejen las cantidades monetarias deseadas.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Roman Direction Flip strategy. Alternates direction on momentum reversals.
/// Uses Momentum indicator zero-line crossover.
/// </summary>
public class RomanDirectionFlipStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _momPeriod;
	private decimal? _prevMom;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int MomPeriod { get => _momPeriod.Value; set => _momPeriod.Value = value; }

	public RomanDirectionFlipStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_momPeriod = Param(nameof(MomPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMom = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevMom = null;
		var mom = new Momentum { Length = MomPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(mom, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal momVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevMom = momVal; return; }
		if (_prevMom == null) { _prevMom = momVal; return; }
		if (_prevMom.Value < 100m && momVal >= 100m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevMom.Value > 100m && momVal <= 100m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevMom = momVal;
	}
}