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Roman Richtungswechsel

Diese Strategie recreiert den ursprünglichen MQL Expert Advisor, der als roman.mq5 veröffentlicht wurde. Sie hält immer eine Position offen und wechselt die Trade-Richtung nur, nachdem der vorherige Trade geschlossen wurde. Solange die Position profitabel bleibt, wiederholt sie dieselbe Richtung; nach einem Stop-Loss wechselt die Strategie auf die entgegengesetzte Seite. Die StockSharp-Version arbeitet mit Level-1-Daten und verwendet beste Geld-/Briefkurse, um die pip-basierten Ausstiege von MetaTrader zu emulieren.

Strategielogik

  1. Anfangsrichtung – beim Start bestimmt der Parameter StartWithBuy, ob die erste Order ein Kauf oder Verkauf ist. Die Entscheidung wird in _nextTradeBuy gespeichert, damit sie zwischen Deals erhalten bleibt.
  2. Markteintritt – wenn die Strategie flat ist und keine ausstehenden Orders vorhanden sind, reicht sie eine Marktorder in der vordefinierten Richtung ein. Für Kauforders wird der aktuelle beste Ask als Referenz-Eintrittspreis gespeichert, für Verkaufsorders wird der aktuelle beste Bid verwendet. Dies spiegelt die MetaTrader-Implementierung wider, wo Käufe zum Ask und Verkäufe zum Bid ausgeführt werden.
  3. Überwachung der offenen Position – nachdem die Order gefüllt ist, hört die Strategie auf Level-1-Updates. Jedes Update liefert den neuesten Bid/Ask, damit der Algorithmus den unrealisierten Gewinn in Preisschritten (Pips) berechnen kann. Der PriceStep des Wertpapiers wird als Nenner verwendet, mit einem Fallback von 1, wenn der Schritt unbekannt ist.
  4. Take-Profit-Regel – wenn der unrealisierte Gewinn TakeProfitSteps erreicht oder überschreitet, wird die Position mit ClosePosition() geschlossen. Das Flag _nextTradeBuy behält denselben Wert bei, damit die nächste Order der soeben erfolgreichen Richtung folgt.
  5. Stop-Loss-Regel – wenn der unrealisierte Verlust StopLossSteps erreicht oder überschreitet, wird die Position geschlossen und _nextTradeBuy umgeschaltet. Der folgende Trade tritt daher in der entgegengesetzten Richtung ein, entsprechend dem ursprünglichen EA-Verhalten, wo der boolesche bs bei einem Verlust wechselt.
  6. Order-Drosselung – _orderPending verhindert, dass der Algorithmus mehrere Orders einreicht, während eine vorherige Anfrage noch verarbeitet wird. Das Flag wird in OnPositionChanged zurückgesetzt, nachdem die Positionsgröße aktualisiert wurde.

Diese einfache Sequenz hält die Strategie jederzeit investiert und wechselt die Richtung nur nach einem verlorenen Trade. Das System ähnelt daher einem trendfolge-artigen Schalter: nach einem Stop-Loss nimmt es an, dass sich der Trend geändert hat, und folgt der neuen Seite.

Parameter

  • OrderVolume (decimal, Standard = 0.1) – Menge, die mit jeder Marktorder gesendet wird. Auf die Kontraktgröße setzen, die für Live-Trading oder Simulationen benötigt wird.
  • TakeProfitSteps (int, Standard = 46) – positive Anzahl von Preisschritten, die zum Auslösen des Take-Profits erforderlich sind. Schritte entsprechen Security.PriceStep, also auf einem Symbol mit 0.01 Tick-Größe entspricht der Standard 0.46 Preiseinheiten.
  • StopLossSteps (int, Standard = 31) – maximale adverse Preisbewegung (in Schritten), bevor die Position geschlossen und die Richtung gewechselt wird.
  • StartWithBuy (bool, Standard = true) – bestimmt, ob der erste Trade long (true) oder short (false) ist. Nachfolgende Trades hängen von den Ergebnissen vorheriger Positionen ab.

Jeder Parameter wird über StrategyParam<T> exponiert, unterstützt Optimierung (außer dem booleschen Schalter) und ist in der UI dank SetDisplay-Metadaten sichtbar.

Daten- und Ausführungsdetails

  • Abonniert SubscribeLevel1(), um beste Geld-/Briefkurse zu erhalten. Keine Kerzen- oder Indikatordaten erforderlich.
  • Verwendet BuyMarket/SellMarket für Einstiege und ClosePosition() für Ausstiege, um die Logik nah an der MQL-Version zu halten, die auf sofortige Marktorders angewiesen war.
  • Speichert den zuletzt bekannten Bid/Ask lokal, um die _Point-basierte Gewinnberechnung von MetaTrader zu imitieren.

Risikomanagement

  • Feste Take-Profit und Stop-Loss in Preisschritten garantieren, dass jeder Trade vordefinierte Ausstiegslevels hat.
  • Der Richtungswechsel nach einem Verlust kann zu schnellem Wechseln in choppy Markets führen, daher sollte die Positionsgröße (OrderVolume) entsprechend der Risikobereitschaft des Kontos kalibriert werden.
  • Da die Strategie fast immer eine Position hält, ist sie empfindlich gegenüber Overnight-Gaps und plötzlichen Kurssprüngen; externe Schutzmaßnahmen in Betracht ziehen wenn das ein Problem ist.

Standardwerte

  • OrderVolume = 0.1
  • TakeProfitSteps = 46
  • StopLossSteps = 31
  • StartWithBuy = true

Filter

  • Kategorie: Trendfolge / Richtungsschalter
  • Richtung: Beide (Long & Short)
  • Indikatoren: Keine
  • Stops: Ja (fixer Schritt-Take-Profit und Stop-Loss)
  • Komplexität: Grundlegend
  • Zeitrahmen: Tick / Level1-Kurse
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Hoch (immer im Markt)

Hinweise

  • Der ursprüngliche EA speicherte die nächste Richtung in einem Boolean namens bs. Der StockSharp-Port behält dieselbe Idee über _nextTradeBuy bei und fügt Order-Drosselung hinzu, um doppelte Einreichungen zu vermeiden.
  • Die Preisschrittgranularität ist wichtig: wenn Ihr Instrument Bruchpips verwendet, passen Sie die Standardwerte so an, dass Gewinn-/Verlustbeträge die gewünschten Geldbeträge widerspiegeln.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Roman Direction Flip strategy. Alternates direction on momentum reversals.
/// Uses Momentum indicator zero-line crossover.
/// </summary>
public class RomanDirectionFlipStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _momPeriod;
	private decimal? _prevMom;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int MomPeriod { get => _momPeriod.Value; set => _momPeriod.Value = value; }

	public RomanDirectionFlipStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_momPeriod = Param(nameof(MomPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMom = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevMom = null;
		var mom = new Momentum { Length = MomPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(mom, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal momVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevMom = momVal; return; }
		if (_prevMom == null) { _prevMom = momVal; return; }
		if (_prevMom.Value < 100m && momVal >= 100m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevMom.Value > 100m && momVal <= 100m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevMom = momVal;
	}
}