Español ES
Ver en GitHub

Estrategia de Bloqueo de Capital por Porcentaje

Descripción general

  • Categoría: Gestión de riesgo / automatización a nivel de cuenta.
  • Fuente original: Asesor experto MQL5 "Close by Equity Percent" (#20880).
  • Propósito: Monitorear el capital de la cuenta frente al último balance plano y liquidar todas las posiciones abiertas una vez que el capital crece a un múltiplo configurable de ese balance.
  • Instrumentos: Cualquier instrumento ya operado por otras estrategias o traders manuales dentro del mismo portafolio.

Idea central

El asesor experto MQL original compara el capital actual de la cuenta con el saldo de la cuenta (que solo cambia después de que las posiciones están planas). Cuando el capital alcanza o supera Balance * EquityPercentFromBalance, el script cierra todas las posiciones abiertas para asegurar ganancias. Este port de StockSharp mantiene la misma lógica de protección de cuenta mientras se integra con la API de estrategia de alto nivel.

Cómo funciona

  1. Cuando la estrategia inicia, toma una instantánea del valor actual del portafolio. Esta actúa como referencia de "saldo" mientras la cuenta está plana.
  2. La estrategia se suscribe a velas de 1 minuto (configurable mediante CandleType) en el instrumento configurado. El flujo de velas solo se usa como temporizador para activar comprobaciones de capital.
  3. En cada vela completada:
    • Si todas las posiciones están planas, la instantánea del saldo se actualiza al último valor del portafolio.
    • El capital actual (Portfolio.CurrentValue) se compara con balanceSnapshot * EquityPercentFromBalance.
    • Cuando el capital alcanza o supera el umbral, todas las posiciones abiertas en el portafolio se cierran mediante ClosePosition(position.Security).
  4. La instantánea del saldo se actualiza de nuevo una vez que todas las posiciones están cerradas, permitiendo que el ciclo reinicie.

Parámetros

Nombre Tipo Predeterminado Descripción
EquityPercentFromBalance decimal 1.20 Múltiplo de capital que debe alcanzarse antes de liquidar todas las posiciones. El valor 1.20 significa "cerrar todo cuando el capital sea el 120% del último balance plano".
CandleType DataType Vela de 1 minuto Flujo de datos usado únicamente para activar comprobaciones periódicas de capital. Ajuste para que coincida con la cadencia que prefiere para monitorear el capital.

Notas de implementación

  • Usa Strategy.ClosePosition(Security) para cada posición abierta, reflejando el bucle PositionClose en la versión MQL.
  • Rastrea la instantánea del saldo solo después de que todas las posiciones están planas, reproduciendo cómo el script MQL dependía de AccountBalance (que se actualiza después de que las posiciones se cierran).
  • La estrategia es a nivel de cuenta: no abre posiciones por sí misma, e intentará cerrar todas las posiciones dentro del portafolio conectado independientemente del símbolo.
  • Requiere que tanto Portfolio como Security estén asignados antes de comenzar. El instrumento solo se usa para suscribirse a velas que proporcionan eventos de temporización.

Directrices de uso

  1. Adjunte la estrategia al portafolio que desea proteger y establezca el instrumento cuyo flujo de velas desea usar como temporizador (por ejemplo, un instrumento muy líquido).
  2. Ajuste EquityPercentFromBalance al múltiplo de toma de ganancias que se adapte a su plan de riesgo.
  3. Inicie la estrategia. Cada vez que el capital alcance el múltiplo especificado del último balance plano, todas las posiciones abiertas en el portafolio se cerrarán automáticamente.
  4. Después de la liquidación, la instantánea del saldo se actualiza, por lo que el próximo ciclo de ganancias esperará nuevamente a que el capital crezca el porcentaje configurado antes de activar otro cierre.

Ejemplo práctico

  • Instantánea de balance inicial = 10.000 USD.
  • EquityPercentFromBalance = 1.2 → capital objetivo = 12.000 USD.
  • Las posiciones abiertas se aprecian hasta que el capital llega a 12.050 USD.
  • La estrategia cierra todas las posiciones abiertas; la instantánea del saldo se actualiza una vez que el portafolio está plano (por ejemplo, a 12.000 USD).
  • El siguiente ciclo espera a que el capital supere 12.000 * 1.2 = 14.400 USD antes de actuar de nuevo.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Equity percent lock strategy (simplified).
/// Trades using momentum and closes when profit target hit.
/// </summary>
public class EquityPercentLockStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MomentumLength
	{
		get => _momentumLength.Value;
		set => _momentumLength.Value = value;
	}

	public EquityPercentLockStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_momentumLength = Param(nameof(MomentumLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Length", "Momentum period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var momentum = new Momentum { Length = MomentumLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(momentum, (ICandleMessage candle, decimal momValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (momValue > 0 && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				else if (momValue < 0 && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}