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Equity-Prozent-Sicherungsstrategie

Überblick

  • Kategorie: Risikomanagement / Kontoebenen-Automatisierung.
  • Ursprüngliche Quelle: MQL5-Expertenberater "Close by Equity Percent" (#20880).
  • Zweck: Das Konto-Equity gegenüber dem letzten Flat-Saldo überwachen und alle offenen Positionen liquidieren, sobald das Equity auf ein konfigurierbares Vielfaches dieses Saldos wächst.
  • Instrumente: Alle bereits von anderen Strategien oder manuellen Händlern innerhalb desselben Portfolios gehandelten Wertpapiere.

Kernidee

Der ursprüngliche MQL-Expertenberater vergleicht das aktuelle Konto-Equity mit dem Kontosaldo (der sich nur nach dem Schließen von Positionen ändert). Wenn das Equity Balance * EquityPercentFromBalance erreicht oder überschreitet, schließt das Skript alle offenen Positionen, um Gewinne zu sichern. Dieser StockSharp-Port behält dieselbe Kontoschutzlogik bei und integriert sich dabei in die High-Level-Strategie-API.

Funktionsweise

  1. Wenn die Strategie startet, macht sie eine Momentaufnahme des aktuellen Portfolio-Werts. Diese dient als "Saldo"-Referenz, während das Konto flat ist.
  2. Die Strategie abonniert 1-Minuten-Kerzen (konfigurierbar über CandleType) für das konfigurierte Security. Der Kerzendatenstrom wird nur als Timer zur Auslösung von Equity-Prüfungen verwendet.
  3. Bei jeder abgeschlossenen Kerze:
    • Wenn alle Positionen flat sind, wird die Saldo-Momentaufnahme auf den neuesten Portfolio-Wert aktualisiert.
    • Das aktuelle Equity (Portfolio.CurrentValue) wird mit balanceSnapshot * EquityPercentFromBalance verglichen.
    • Wenn das Equity den Schwellenwert erreicht oder überschreitet, wird jede offene Position im Portfolio über ClosePosition(position.Security) geschlossen.
  4. Die Saldo-Momentaufnahme wird erneut aktualisiert, sobald alle Positionen geschlossen sind, und der Zyklus kann neu starten.

Parameter

Name Typ Standard Beschreibung
EquityPercentFromBalance decimal 1.20 Equity-Vielfaches, das erreicht werden muss, bevor alle Positionen liquidiert werden. Wert 1.20 bedeutet "alles schließen, wenn das Equity 120% des letzten Flat-Saldos beträgt".
CandleType DataType 1-Minuten-Zeitrahmen-Kerze Datenstrom, der ausschließlich zur Auslösung periodischer Equity-Prüfungen verwendet wird. Anpassen, um der gewünschten Überwachungskadenz zu entsprechen.

Implementierungshinweise

  • Verwendet Strategy.ClosePosition(Security) für jede offene Position und spiegelt damit die PositionClose-Schleife in der MQL-Version wider.
  • Verfolgt die Saldo-Momentaufnahme nur nach dem Schließen aller Positionen und reproduziert damit, wie das MQL-Skript auf AccountBalance angewiesen war (das sich nach dem Schließen von Positionen aktualisiert).
  • Die Strategie ist auf Kontoebene: Sie eröffnet keine Positionen selbst und versucht, alle Positionen im verbundenen Portfolio unabhängig vom Symbol zu schließen.
  • Erfordert, dass sowohl Portfolio als auch Security vor dem Start zugewiesen sind. Das Wertpapier wird nur verwendet, um Kerzen zu abonnieren, die Timing-Ereignisse liefern.

Verwendungsrichtlinien

  1. Die Strategie an das zu schützende Portfolio anhängen und das Security festlegen, dessen Kerzendatenstrom als Timer verwendet werden soll (z. B. ein hochliquides Instrument).
  2. EquityPercentFromBalance auf das Gewinnmitnahme-Vielfache anpassen, das zum Risikoplan passt.
  3. Strategie starten. Wann immer das Equity das angegebene Vielfache des letzten Flat-Saldos erreicht, werden alle offenen Positionen im Portfolio automatisch geschlossen.
  4. Nach der Liquidation wird die Saldo-Momentaufnahme aktualisiert, sodass der nächste Gewinezyklus wieder darauf wartet, dass das Equity um den konfigurierten Prozentsatz wächst, bevor eine weitere Schließung ausgelöst wird.

Praktisches Beispiel

  • Anfangs-Saldo-Momentaufnahme = 10.000 USD.
  • EquityPercentFromBalance = 1.2 → Ziel-Equity = 12.000 USD.
  • Offene Positionen wachsen, bis das Equity 12.050 USD erreicht.
  • Strategie schließt alle offenen Positionen; Saldo-Momentaufnahme aktualisiert sich, sobald das Portfolio flat ist (z. B. auf 12.000 USD).
  • Der nächste Zyklus wartet, bis das Equity 12.000 * 1.2 = 14.400 USD überschreitet, bevor er wieder handelt.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Equity percent lock strategy (simplified).
/// Trades using momentum and closes when profit target hit.
/// </summary>
public class EquityPercentLockStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MomentumLength
	{
		get => _momentumLength.Value;
		set => _momentumLength.Value = value;
	}

	public EquityPercentLockStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_momentumLength = Param(nameof(MomentumLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Length", "Momentum period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var momentum = new Momentum { Length = MomentumLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(momentum, (ICandleMessage candle, decimal momValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (momValue > 0 && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				else if (momValue < 0 && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}