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Estrategia de Eficiencia Fractal Polarizada

Esta estrategia opera basándose en el indicador Polarized Fractal Efficiency (PFE). El PFE mide la eficiencia del movimiento de precios y cambia de signo cuando el momentum cambia.

Lógica de operación

  1. Suscribirse a las velas del marco temporal seleccionado y calcular el PFE.
  2. Si el PFE en la barra anterior es menor que dos barras atrás y el valor actual es mayor que el anterior, se abre una posición larga.
  3. Si el PFE en la barra anterior es mayor que dos barras atrás y el valor actual es menor que el anterior, se abre una posición corta.
  4. Las posiciones opuestas se cierran antes de abrir nuevas.
  5. Se habilita protección opcional de stop loss y take profit.

Parámetros

Nombre Descripción
CandleType Serie de velas utilizada para el análisis.
PfePeriod Período para calcular el indicador PFE.
SignalBar Desplazamiento de la barra utilizada para generar señales.
TakeProfit Take profit en pasos de precio.
StopLoss Stop loss en pasos de precio. 
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Polarized Fractal Efficiency strategy.
/// Computes PFE manually from close prices.
/// Buys on PFE turning up from negative, sells on PFE turning down from positive.
/// </summary>
public class PolarizedFractalEfficiencyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _pfePeriod;

	private readonly List<decimal> _closes = new();
	private decimal _prevPfe;
	private decimal _prevPrevPfe;
	private int _formed;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int PfePeriod { get => _pfePeriod.Value; set => _pfePeriod.Value = value; }

	public PolarizedFractalEfficiencyStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_pfePeriod = Param(nameof(PfePeriod), 9)
			.SetDisplay("PFE Period", "Indicator calculation period", "Indicators")
			.SetGreaterThanZero();
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_closes.Clear();
		_prevPfe = 0;
		_prevPrevPfe = 0;
		_formed = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_closes.Clear();
		_prevPfe = 0;
		_prevPrevPfe = 0;
		_formed = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = 1 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal _smaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_closes.Add(candle.ClosePrice);

		var period = PfePeriod;
		if (_closes.Count < period + 1)
			return;

		// Keep only what we need
		while (_closes.Count > period + 2)
			_closes.RemoveAt(0);

		var n = _closes.Count;
		var closeNow = _closes[n - 1];
		var closePast = _closes[n - 1 - period];

		// Direct distance
		var diff = (double)(closeNow - closePast);
		var directDist = Math.Sqrt(diff * diff + (double)(period * period));

		// Sum of bar-to-bar distances
		var sumDist = 0.0;
		for (var i = n - period; i < n; i++)
		{
			var d = (double)(_closes[i] - _closes[i - 1]);
			sumDist += Math.Sqrt(d * d + 1.0);
		}

		if (sumDist == 0)
			return;

		var sign = closeNow >= closePast ? 1.0 : -1.0;
		var pfe = (decimal)(100.0 * sign * directDist / sumDist);

		_formed++;

		if (_formed < 3)
		{
			_prevPrevPfe = _prevPfe;
			_prevPfe = pfe;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnline())
			return;

		// Trend reversal: PFE was falling and now rising => buy
		if (_prevPfe < _prevPrevPfe && pfe > _prevPfe && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// PFE was rising and now falling => sell
		else if (_prevPfe > _prevPrevPfe && pfe < _prevPfe && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevPrevPfe = _prevPfe;
		_prevPfe = pfe;
	}
}