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Strategie Polarisierte Fraktale Effizienz

Diese Strategie handelt auf Basis des Polarized Fractal Efficiency (PFE)-Indikators. PFE misst die Effizienz der Preisbewegung und wechselt das Vorzeichen, wenn sich der Impuls verschiebt.

Handelslogik

  1. Kerzen des gewählten Zeitrahmens abonnieren und PFE berechnen.
  2. Wenn PFE am vorherigen Balken niedriger als zwei Balken zuvor ist und der aktuelle Wert höher als der vorherige, wird eine Long-Position eröffnet.
  3. Wenn PFE am vorherigen Balken höher als zwei Balken zuvor ist und der aktuelle Wert niedriger als der vorherige, wird eine Short-Position eröffnet.
  4. Gegenteilige Positionen werden vor dem Öffnen neuer Positionen geschlossen.
  5. Optionaler Stop-Loss- und Take-Profit-Schutz wird aktiviert.

Parameter

Name Beschreibung
CandleType Kerzenserie für die Analyse.
PfePeriod Periode zur Berechnung des PFE-Indikators.
SignalBar Offset des für Signale verwendeten Balkens.
TakeProfit Take Profit in Preisschritten.
StopLoss Stop Loss in Preisschritten. 
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Polarized Fractal Efficiency strategy.
/// Computes PFE manually from close prices.
/// Buys on PFE turning up from negative, sells on PFE turning down from positive.
/// </summary>
public class PolarizedFractalEfficiencyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _pfePeriod;

	private readonly List<decimal> _closes = new();
	private decimal _prevPfe;
	private decimal _prevPrevPfe;
	private int _formed;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int PfePeriod { get => _pfePeriod.Value; set => _pfePeriod.Value = value; }

	public PolarizedFractalEfficiencyStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_pfePeriod = Param(nameof(PfePeriod), 9)
			.SetDisplay("PFE Period", "Indicator calculation period", "Indicators")
			.SetGreaterThanZero();
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_closes.Clear();
		_prevPfe = 0;
		_prevPrevPfe = 0;
		_formed = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_closes.Clear();
		_prevPfe = 0;
		_prevPrevPfe = 0;
		_formed = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = 1 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal _smaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_closes.Add(candle.ClosePrice);

		var period = PfePeriod;
		if (_closes.Count < period + 1)
			return;

		// Keep only what we need
		while (_closes.Count > period + 2)
			_closes.RemoveAt(0);

		var n = _closes.Count;
		var closeNow = _closes[n - 1];
		var closePast = _closes[n - 1 - period];

		// Direct distance
		var diff = (double)(closeNow - closePast);
		var directDist = Math.Sqrt(diff * diff + (double)(period * period));

		// Sum of bar-to-bar distances
		var sumDist = 0.0;
		for (var i = n - period; i < n; i++)
		{
			var d = (double)(_closes[i] - _closes[i - 1]);
			sumDist += Math.Sqrt(d * d + 1.0);
		}

		if (sumDist == 0)
			return;

		var sign = closeNow >= closePast ? 1.0 : -1.0;
		var pfe = (decimal)(100.0 * sign * directDist / sumDist);

		_formed++;

		if (_formed < 3)
		{
			_prevPrevPfe = _prevPfe;
			_prevPfe = pfe;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnline())
			return;

		// Trend reversal: PFE was falling and now rising => buy
		if (_prevPfe < _prevPrevPfe && pfe > _prevPfe && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// PFE was rising and now falling => sell
		else if (_prevPfe > _prevPrevPfe && pfe < _prevPfe && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevPrevPfe = _prevPfe;
		_prevPfe = pfe;
	}
}