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Estrategia Multik SMA Exp

Descripción general

Esta estrategia implementa un enfoque contrario basado en la pendiente de una media móvil simple (SMA). Fue portada del asesor experto de MetaTrader 5 "Multik_SMA_Exp".

La estrategia monitorea los últimos tres valores de la SMA. Si la SMA ha estado cayendo durante los dos segmentos completados más recientes, la estrategia entra en una posición larga. Si la SMA ha estado subiendo durante los dos segmentos, abre una posición corta. Las posiciones se cierran cuando la pendiente de la SMA se revierte.

Parámetros

  • MA Period – longitud de la media móvil simple. Predeterminado: 50.
  • Candle Type – tipo de velas usadas para los cálculos. Predeterminado: marco temporal de 1 minuto.

Reglas de trading

  1. En cada vela cerrada, calcular la SMA.
  2. Determinar las pendientes:
    • dsma1 = SMA[n-1] - SMA[n-2]
    • dsma2 = SMA[n-2] - SMA[n-3]
  3. Entrada:
    • Si dsma1 < 0 y dsma2 < 0 y no hay posición larga, comprar.
    • Si dsma1 > 0 y dsma2 > 0 y no hay posición corta, vender.
  4. Salida:
    • Si se mantiene una posición larga y dsma1 > 0, cerrar la posición larga.
    • Si se mantiene una posición corta y dsma1 < 0, cerrar la posición corta.

El volumen de las nuevas órdenes usa el Volume de la estrategia más el valor absoluto de la posición actual para revertirla completamente cuando sea necesario.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Contrarian strategy based on moving average slope.
/// Buys when SMA decreases for two consecutive periods, sells when it increases.
/// </summary>
public class MultikSmaExpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _ma0;
	private decimal? _ma1;
	private decimal? _ma2;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MultikSmaExpStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Length of the moving average", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma0 = _ma1 = _ma2 = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma0 = _ma1 = _ma2 = null;

		var sma = new ExponentialMovingAverage { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		_ma2 = _ma1;
		_ma1 = _ma0;
		_ma0 = smaValue;

		if (_ma2 is null || _ma1 is null)
			return;

		var dsma1 = _ma0.Value - _ma1.Value;
		var dsma2 = _ma1.Value - _ma2.Value;

		// Two consecutive decreases -> contrarian buy
		if (dsma2 < 0 && dsma1 < 0 && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// Two consecutive increases -> contrarian sell
		else if (dsma2 > 0 && dsma1 > 0 && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}