Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Multik SMA Exp

Обзор

Стратегия представляет собой контртрендовую систему, основанную на наклоне простой скользящей средней (SMA). Она портирована из советника MetaTrader 5 «Multik_SMA_Exp».

Стратегия анализирует последние три значения SMA. Если SMA падает на двух последних завершённых отрезках, открывается длинная позиция. Если SMA растёт на двух отрезках, открывается короткая позиция. Позиции закрываются при изменении знака наклона SMA.

Параметры

  • MA Period – период простой скользящей средней. По умолчанию: 50.
  • Candle Type – тип свечей, используемых в расчётах. По умолчанию: таймфрейм 1 минута.

Правила торговли

  1. На каждой завершённой свече рассчитывается SMA.
  2. Определяются наклоны:
    • dsma1 = SMA[n-1] - SMA[n-2]
    • dsma2 = SMA[n-2] - SMA[n-3]
  3. Вход:
    • Если dsma1 < 0 и dsma2 < 0 и нет длинной позиции, совершается покупка.
    • Если dsma1 > 0 и dsma2 > 0 и нет короткой позиции, совершается продажа.
  4. Выход:
    • Если есть длинная позиция и dsma1 > 0, позиция закрывается.
    • Если есть короткая позиция и dsma1 < 0, позиция закрывается.

Объём новых заявок равен параметру Volume стратегии плюс абсолютное значение текущей позиции, что позволяет полностью переворачивать позицию при необходимости.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Contrarian strategy based on moving average slope.
/// Buys when SMA decreases for two consecutive periods, sells when it increases.
/// </summary>
public class MultikSmaExpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _ma0;
	private decimal? _ma1;
	private decimal? _ma2;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MultikSmaExpStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Length of the moving average", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma0 = _ma1 = _ma2 = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma0 = _ma1 = _ma2 = null;

		var sma = new ExponentialMovingAverage { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		_ma2 = _ma1;
		_ma1 = _ma0;
		_ma0 = smaValue;

		if (_ma2 is null || _ma1 is null)
			return;

		var dsma1 = _ma0.Value - _ma1.Value;
		var dsma2 = _ma1.Value - _ma2.Value;

		// Two consecutive decreases -> contrarian buy
		if (dsma2 < 0 && dsma1 < 0 && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// Two consecutive increases -> contrarian sell
		else if (dsma2 > 0 && dsma1 > 0 && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}