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Estrategia de Cierre VWAP

Descripción general

Esta estrategia calcula una Media Móvil Ponderada por Volumen (VWMA) de los precios de cierre. Cuando la VWMA cambia de dirección, actúa como señal para posibles entradas o salidas:

  • Si la VWMA estaba cayendo y gira al alza (forma un valle), la estrategia cierra cualquier posición corta y puede abrir una posición larga.
  • Si la VWMA estaba subiendo y gira a la baja (forma un pico), la estrategia cierra cualquier posición larga y puede abrir una posición corta.

Parámetros

  • Period – número de velas utilizadas para el cálculo de la VWMA.
  • Candle Type – marco temporal de las velas procesadas.
  • Buy Open – habilitar la apertura de posiciones largas.
  • Sell Open – habilitar la apertura de posiciones cortas.
  • Buy Close – permitir el cierre de posiciones largas cuando la VWMA gira a la baja.
  • Sell Close – permitir el cierre de posiciones cortas cuando la VWMA gira al alza.

Notas

La estrategia usa el indicador VolumeWeightedMovingAverage de StockSharp y procesa solo velas completadas. El volumen de la operación se toma de la propiedad Volume de la estrategia; al abrir una nueva posición, cualquier posición opuesta se cierra automáticamente.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Volume Weighted Moving Average (VWMA) slope reversals.
/// Opens or closes positions when the VWMA changes direction.
/// </summary>
public class VwapCloseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prev1;
	private decimal? _prev2;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VwapCloseStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 2)
			.SetDisplay("Period", "VWMA calculation period", "Indicator")
			.SetOptimize(2, 5, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prev1 = null;
		_prev2 = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prev1 = null;
		_prev2 = null;

		var vwma = new VolumeWeightedMovingAverage { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(vwma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, vwma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal vwmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prev1 is null || _prev2 is null)
		{
			_prev2 = _prev1;
			_prev1 = vwmaValue;
			return;
		}

		var prev1 = _prev1.Value;
		var prev2 = _prev2.Value;

		// Open long on valley (VWMA turns up)
		if (prev1 < prev2 && vwmaValue > prev1 && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// Open short on peak (VWMA turns down)
		else if (prev1 > prev2 && vwmaValue < prev1 && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prev2 = prev1;
		_prev1 = vwmaValue;
	}
}