Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия VWAP Close

Обзор

Стратегия рассчитывает Volume Weighted Moving Average (VWMA) на основе цен закрытия. Изменение направления VWMA служит сигналом для входа или выхода из позиции:

  • Если VWMA снижалась и на текущей свече развернулась вверх (образовала минимум), стратегия закрывает короткую позицию и при необходимости открывает длинную.
  • Если VWMA росла и на текущей свече развернулась вниз (образовала максимум), стратегия закрывает длинную позицию и при необходимости открывает короткую.

Параметры

  • Period – количество свечей для расчёта VWMA.
  • Candle Type – таймфрейм обрабатываемых свечей.
  • Buy Open – разрешить открытие длинных позиций.
  • Sell Open – разрешить открытие коротких позиций.
  • Buy Close – разрешить закрытие длинных позиций при развороте VWMA вниз.
  • Sell Close – разрешить закрытие коротких позиций при развороте VWMA вверх.

Примечания

Используется индикатор VolumeWeightedMovingAverage из StockSharp. Обрабатываются только завершённые свечи. Объём сделки берётся из свойства Volume; при открытии новой позиции противоположная позиция закрывается автоматически.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Volume Weighted Moving Average (VWMA) slope reversals.
/// Opens or closes positions when the VWMA changes direction.
/// </summary>
public class VwapCloseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prev1;
	private decimal? _prev2;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VwapCloseStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 2)
			.SetDisplay("Period", "VWMA calculation period", "Indicator")
			.SetOptimize(2, 5, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prev1 = null;
		_prev2 = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prev1 = null;
		_prev2 = null;

		var vwma = new VolumeWeightedMovingAverage { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(vwma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, vwma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal vwmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prev1 is null || _prev2 is null)
		{
			_prev2 = _prev1;
			_prev1 = vwmaValue;
			return;
		}

		var prev1 = _prev1.Value;
		var prev2 = _prev2.Value;

		// Open long on valley (VWMA turns up)
		if (prev1 < prev2 && vwmaValue > prev1 && Position <= 0)
			BuyMarket();
		// Open short on peak (VWMA turns down)
		else if (prev1 > prev2 && vwmaValue < prev1 && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prev2 = prev1;
		_prev1 = vwmaValue;
	}
}