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Estrategia Color Bears

La estrategia construye un oscilador Bears Power doblemente suavizado y opera con los cambios en su pendiente.

Idea

  1. Calcular una media móvil exponencial (MA1) de los precios de cierre.
  2. Calcular Bears Power como la diferencia entre el mínimo de la vela y MA1.
  3. Suavizar Bears Power con otra media móvil exponencial (MA2).
  4. Rastrear si el valor suavizado sube o baja y reaccionar a las reversiones de pendiente.

Reglas de trading

  • Cuando el indicador pasa de subir a bajar (color 0 → 2), cerrar posiciones cortas y abrir una larga.
  • Cuando el indicador pasa de bajar a subir (color 2 → 0), cerrar posiciones largas y abrir una corta.
  • Cada posición usa la propiedad Volume de la estrategia como tamaño de orden.

Parámetros

Nombre Descripción
Ma1Period Período del primer EMA utilizado para construir Bears Power.
Ma2Period Período del EMA de suavizado.
CandleType Marco temporal de velas para los cálculos.

Notas

Esta implementación en C# está adaptada del experto MQL "ColorBears" (carpeta MQL/14314). El algoritmo se basa en los indicadores estándar de StockSharp y los bindings de API de alto nivel.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on a double-smoothed Bears Power indicator.
/// Opens a long position when the indicator turns down after rising,
/// and opens a short position when it turns up after falling.
/// </summary>
public class ColorBearsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _ma1Period;
	private readonly StrategyParam<int> _ma2Period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _ma1;
	private ExponentialMovingAverage _ma2;
	private decimal? _prevValue;
	private int? _prevColor;

	/// <summary>
	/// Length of the first moving average.
	/// </summary>
	public int Ma1Period
	{
		get => _ma1Period.Value;
		set => _ma1Period.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Length of the second moving average.
	/// </summary>
	public int Ma2Period
	{
		get => _ma2Period.Value;
		set => _ma2Period.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for indicator calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="ColorBearsStrategy"/>.
	/// </summary>
	public ColorBearsStrategy()
	{
		_ma1Period = Param(nameof(Ma1Period), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA1", "First MA length", "Parameters")
			.SetOptimize(5, 30, 1);

		_ma2Period = Param(nameof(Ma2Period), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA2", "Second MA length", "Parameters")
			.SetOptimize(2, 20, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle", "Candle type", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma1 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ma1Period };
		_ma2 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ma2Period };

		Indicators.Add(_ma1);
		Indicators.Add(_ma2);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var ma1Input = new DecimalIndicatorValue(_ma1, candle.ClosePrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true };
		var ma1Value = _ma1.Process(ma1Input);
		if (!_ma1.IsFormed)
			return;

		var bears = candle.LowPrice - ma1Value.ToDecimal();
		var ma2Input = new DecimalIndicatorValue(_ma2, bears, candle.OpenTime) { IsFinal = true };
		var ma2Value = _ma2.Process(ma2Input);
		if (!_ma2.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var current = ma2Value.ToDecimal();
		var color = 1;
		if (_prevValue != null)
		{
			if (_prevValue < current)
				color = 0;
			else if (_prevValue > current)
				color = 2;

			if (_prevColor == 0 && color == 2)
			{
				if (Position < 0)
					BuyMarket();
				if (Position <= 0)
					BuyMarket();
			}
			else if (_prevColor == 2 && color == 0)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				if (Position >= 0)
					SellMarket();
			}
		}

		_prevColor = color;
		_prevValue = current;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma1 = default;
		_ma2 = default;
		_prevValue = null;
		_prevColor = null;
	}
}