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Color Bears-Strategie

Die Strategie erstellt einen doppelt geglätteten Bears-Power-Oszillator und handelt bei Änderungen seiner Steigung.

Idee

  1. Einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (MA1) der Schlusskurse berechnen.
  2. Bears Power als Differenz zwischen dem Kerzentiefst und MA1 berechnen.
  3. Bears Power mit einem weiteren exponentiellen gleitenden Durchschnitt (MA2) glätten.
  4. Verfolgen, ob der geglättete Wert steigt oder fällt, und auf Steigungsumkehrungen reagieren.

Handelsregeln

  • Wenn der Indikator von steigend zu fallend wechselt (Farbe 0 → 2), Short-Positionen schließen und eine Long-Position eröffnen.
  • Wenn der Indikator von fallend zu steigend wechselt (Farbe 2 → 0), Long-Positionen schließen und eine Short-Position eröffnen.
  • Jede Position verwendet die Volume-Eigenschaft der Strategie als Ordergröße.

Parameter

Name Beschreibung
Ma1Period Periode des ersten EMA zur Berechnung von Bears Power.
Ma2Period Periode des glättenden EMA.
CandleType Kerzen-Zeitrahmen für Berechnungen.

Hinweise

Diese C#-Implementierung ist aus dem MQL-Experten „ColorBears" (Ordner MQL/14314) adaptiert. Der Algorithmus basiert auf Standard-StockSharp-Indikatoren und High-Level-API-Bindings.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on a double-smoothed Bears Power indicator.
/// Opens a long position when the indicator turns down after rising,
/// and opens a short position when it turns up after falling.
/// </summary>
public class ColorBearsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _ma1Period;
	private readonly StrategyParam<int> _ma2Period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _ma1;
	private ExponentialMovingAverage _ma2;
	private decimal? _prevValue;
	private int? _prevColor;

	/// <summary>
	/// Length of the first moving average.
	/// </summary>
	public int Ma1Period
	{
		get => _ma1Period.Value;
		set => _ma1Period.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Length of the second moving average.
	/// </summary>
	public int Ma2Period
	{
		get => _ma2Period.Value;
		set => _ma2Period.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for indicator calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="ColorBearsStrategy"/>.
	/// </summary>
	public ColorBearsStrategy()
	{
		_ma1Period = Param(nameof(Ma1Period), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA1", "First MA length", "Parameters")
			.SetOptimize(5, 30, 1);

		_ma2Period = Param(nameof(Ma2Period), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA2", "Second MA length", "Parameters")
			.SetOptimize(2, 20, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle", "Candle type", "Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma1 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ma1Period };
		_ma2 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ma2Period };

		Indicators.Add(_ma1);
		Indicators.Add(_ma2);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var ma1Input = new DecimalIndicatorValue(_ma1, candle.ClosePrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true };
		var ma1Value = _ma1.Process(ma1Input);
		if (!_ma1.IsFormed)
			return;

		var bears = candle.LowPrice - ma1Value.ToDecimal();
		var ma2Input = new DecimalIndicatorValue(_ma2, bears, candle.OpenTime) { IsFinal = true };
		var ma2Value = _ma2.Process(ma2Input);
		if (!_ma2.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var current = ma2Value.ToDecimal();
		var color = 1;
		if (_prevValue != null)
		{
			if (_prevValue < current)
				color = 0;
			else if (_prevValue > current)
				color = 2;

			if (_prevColor == 0 && color == 2)
			{
				if (Position < 0)
					BuyMarket();
				if (Position <= 0)
					BuyMarket();
			}
			else if (_prevColor == 2 && color == 0)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				if (Position >= 0)
					SellMarket();
			}
		}

		_prevColor = color;
		_prevValue = current;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma1 = default;
		_ma2 = default;
		_prevValue = null;
		_prevColor = null;
	}
}