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Estrategia Color Zerolag TriX OSMA

Descripción General

Esta estrategia utiliza un oscilador TRIX OSMA de cero rezago construido a partir de cinco períodos TRIX diferentes. Cada componente TRIX es ponderado y suavizado para formar un único oscilador que reacciona a los cambios de tendencia con un rezago mínimo. Se abre una posición larga cuando el oscilador gira hacia arriba y una posición corta cuando gira hacia abajo.

Cómo Funciona

  1. Calcular cinco valores TRIX usando medias móviles exponenciales triples y la tasa de cambio.
  2. Combinar los valores TRIX con sus pesos para formar un valor de tendencia rápida.
  3. Suavizar la tendencia rápida dos veces para crear un oscilador OSMA de cero rezago.
  4. Detectar reversiones de tendencia comparando los últimos dos valores del oscilador.
  5. Entrar largo en un giro hacia arriba y corto en un giro hacia abajo; las posiciones opuestas existentes se cierran antes de abrir una nueva.

Parámetros

  • Smoothing1 – factor de suavizado para la tendencia lenta.
  • Smoothing2 – factor de suavizado para la línea OSMA.
  • Factor1..Factor5 – pesos aplicados a cada componente TRIX.
  • Period1..Period5 – períodos para los cinco cálculos TRIX.
  • CandleType – serie de velas utilizada para los cálculos.

Indicadores

  • TripleExponentialMovingAverage
  • RateOfChange
  • Combinación personalizada de TRIX OSMA de cero rezago

Notas

La estrategia requiere que los cinco indicadores TRIX estén formados antes de generar señales. La protección de stops y objetivos se activa mediante StartProtection.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on a zero-lag TRIX OSMA oscillator.
/// Uses TRIX direction changes for trend reversal signals.
/// </summary>
public class ColorZerolagTrixOsmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _trixPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevOsma;
	private decimal _prevPrevOsma;
	private int _count;

	public int TrixPeriod { get => _trixPeriod.Value; set => _trixPeriod.Value = value; }
	public int SignalPeriod { get => _signalPeriod.Value; set => _signalPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorZerolagTrixOsmaStrategy()
	{
		_trixPeriod = Param(nameof(TrixPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("TRIX Period", "TRIX calculation period", "Indicator");

		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Period", "Signal line EMA period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOsma = 0;
		_prevPrevOsma = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var trix = new Trix { Length = TrixPeriod };
		var signal = new ExponentialMovingAverage { Length = SignalPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(trix, signal, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal trixValue, decimal signalValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var osma = trixValue - signalValue;
		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevOsma = _prevOsma;
			_prevOsma = osma;
			return;
		}

		// Buy when OSMA turns up
		var turnUp = _prevOsma < _prevPrevOsma && osma > _prevOsma;
		// Sell when OSMA turns down
		var turnDown = _prevOsma > _prevPrevOsma && osma < _prevOsma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevOsma = _prevOsma;
		_prevOsma = osma;
	}
}