Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Color Zerolag TriX OSMA-Strategie

Überblick

Diese Strategie verwendet einen Zero-Lag-TRIX-OSMA-Oszillator, der aus fünf verschiedenen TRIX-Perioden aufgebaut ist. Jede TRIX-Komponente wird gewichtet und geglättet, um einen einzelnen Oszillator zu bilden, der mit minimalem Lag auf Trendänderungen reagiert. Eine Long-Position wird eröffnet, wenn der Oszillator nach oben dreht, und eine Short-Position, wenn er nach unten dreht.

Funktionsweise

  1. Fünf TRIX-Werte werden mit dreifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitten und der Rate of Change berechnet.
  2. Die TRIX-Werte werden mit ihren Gewichten kombiniert, um einen schnellen Trendwert zu bilden.
  3. Der schnelle Trend wird zweimal geglättet, um einen Zero-Lag-OSMA-Oszillator zu erzeugen.
  4. Trendumkehrungen werden durch Vergleich der letzten zwei Oszillatorwerte erkannt.
  5. Bei einem Aufwärtsdreh wird Long und bei einem Abwärtsdreh Short eingegangen; bestehende entgegengesetzte Positionen werden vor dem Eröffnen einer neuen geschlossen.

Parameter

  • Smoothing1 – Glättungsfaktor für den langsamen Trend.
  • Smoothing2 – Glättungsfaktor für die OSMA-Linie.
  • Factor1..Factor5 – Gewichte für jede TRIX-Komponente.
  • Period1..Period5 – Perioden für die fünf TRIX-Berechnungen.
  • CandleType – Kerzenserie für Berechnungen.

Indikatoren

  • TripleExponentialMovingAverage
  • RateOfChange
  • Benutzerdefinierte Zero-Lag-TRIX-OSMA-Kombination

Hinweise

Die Strategie erfordert, dass alle fünf TRIX-Indikatoren gebildet sind, bevor Signale erzeugt werden. Der Schutz für Stops und Ziele wird über StartProtection aktiviert.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on a zero-lag TRIX OSMA oscillator.
/// Uses TRIX direction changes for trend reversal signals.
/// </summary>
public class ColorZerolagTrixOsmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _trixPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevOsma;
	private decimal _prevPrevOsma;
	private int _count;

	public int TrixPeriod { get => _trixPeriod.Value; set => _trixPeriod.Value = value; }
	public int SignalPeriod { get => _signalPeriod.Value; set => _signalPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorZerolagTrixOsmaStrategy()
	{
		_trixPeriod = Param(nameof(TrixPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("TRIX Period", "TRIX calculation period", "Indicator");

		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Period", "Signal line EMA period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOsma = 0;
		_prevPrevOsma = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var trix = new Trix { Length = TrixPeriod };
		var signal = new ExponentialMovingAverage { Length = SignalPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(trix, signal, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal trixValue, decimal signalValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var osma = trixValue - signalValue;
		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevOsma = _prevOsma;
			_prevOsma = osma;
			return;
		}

		// Buy when OSMA turns up
		var turnUp = _prevOsma < _prevPrevOsma && osma > _prevOsma;
		// Sell when OSMA turns down
		var turnDown = _prevOsma > _prevPrevOsma && osma < _prevOsma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevOsma = _prevOsma;
		_prevOsma = osma;
	}
}