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Estrategia Elliott Trader

Una estrategia que abre posiciones escalonadas cuando el oscilador Estocástico alcanza valores extremos en velas de cuatro horas. Coloca una orden a mercado inicial seguida de una cuadrícula de órdenes límite. Las posiciones se cierran una vez que se alcanza un objetivo de beneficio y la tendencia es confirmada por medias móviles y Bandas de Bollinger.

Reglas de entrada

  • Usar el oscilador Estocástico (longitud %K 21, suavizado 3) en velas H4.
  • Cuando %K ≥ nivel de Sobrecompra:
    • Vender a mercado.
    • Colocar hasta ocho órdenes SellLimit adicionales por encima del precio actual a distancias de pips configuradas.
  • Cuando %K ≤ nivel de Sobreventa:
    • Comprar a mercado.
    • Colocar hasta ocho órdenes BuyLimit adicionales por debajo del precio actual a distancias de pips configuradas.

Reglas de salida

  • La ganancia realizada alcanza ProfitTarget y el precio confirma la tendencia:
    • Las posiciones largas salen cuando el precio está por encima de la Banda de Bollinger inferior y la SMA de 200 períodos está por encima de la SMA de 55 períodos.
    • Las posiciones cortas salen cuando el precio está por debajo de la Banda de Bollinger superior y la SMA de 200 períodos está por debajo de la SMA de 55 períodos.
  • Las órdenes límite de compra pendientes se cancelan cuando %K ≥ 90 y la SMA de 200 períodos ≤ SMA de 55 períodos.
  • Las órdenes límite de venta pendientes se cancelan cuando %K ≤ 10 y la SMA de 200 períodos ≥ SMA de 55 períodos.

Parámetros

  • StochLength – período %K para el Estocástico.
  • OverboughtLevel – nivel para comenzar a vender.
  • OversoldLevel – nivel para comenzar a comprar.
  • ProfitTarget – beneficio realizado requerido para cerrar posiciones abiertas.
  • Order2Offset … Order9Offset – distancias en pips para órdenes límite adicionales.
  • CandleType – marco temporal de las velas, predeterminado 4 horas.

Indicadores

  • StochasticOscillator
  • BollingerBands
  • SMA (200 y 55)
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy inspired by Elliott wave concept.
/// </summary>
public class ElliottTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ElliottTraderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}