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Elliott Trader戦略

4時間足でストキャスティクス・オシレーターが極値に達したときに段階的なポジションを開く戦略です。最初の成行注文に続いてリミット注文のグリッドを設置します。利益目標に達し、移動平均線とボリンジャーバンドでトレンドが確認されるとポジションを決済します。

エントリールール

  • H4ローソク足でストキャスティクス・オシレーター（%K長さ21、平滑化3）を使用。
  • %K ≥ 買われ過ぎレベルのとき:
    • 成行で売り。
    • 設定されたpips距離で現在価格より上に最大8本の追加SellLimit注文を設置。
  • %K ≤ 売られ過ぎレベルのとき:
    • 成行で買い。
    • 設定されたpips距離で現在価格より下に最大8本の追加BuyLimit注文を設置。

エグジットルール

  • 実現利益がProfitTargetに達し、価格がトレンドを確認したとき:
    • ロングポジションは価格が下部ボリンジャーバンドより上にあり、200期間SMAが55期間SMAより上にあるときに決済。
    • ショートポジションは価格が上部ボリンジャーバンドより下にあり、200期間SMAが55期間SMAより下にあるときに決済。
  • %K ≥ 90かつ200期間SMA ≤ 55期間SMAのとき、保留中の買いリミット注文をキャンセル。
  • %K ≤ 10かつ200期間SMA ≥ 55期間SMAのとき、保留中の売りリミット注文をキャンセル。

パラメーター

  • StochLength – ストキャスティクスの%K期間。
  • OverboughtLevel – 売り始めるレベル。
  • OversoldLevel – 買い始めるレベル。
  • ProfitTarget – オープンポジションを決済するために必要な実現利益。
  • Order2Offset … Order9Offset – 追加リミット注文のpips距離。
  • CandleType – ローソク足の時間軸、デフォルト4時間。

インジケーター

  • StochasticOscillator
  • BollingerBands
  • SMA（200と55）
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy inspired by Elliott wave concept.
/// </summary>
public class ElliottTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ElliottTraderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}