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Estrategia de Canal BrakeExp

Esta estrategia opera basándose en el indicador BrakeExp, que construye un canal exponencial alrededor de los movimientos del precio. El indicador alterna entre regímenes largo y corto y genera señales de compra o venta cuando el precio cruza los bordes dinámicos del canal.

Cómo funciona

  • El indicador mantiene una curva exponencial que sigue al precio.
  • Cuando la curva está por debajo del precio (tendencia alcista), la estrategia busca señales de compra.
  • Cuando la curva está por encima del precio (tendencia bajista), la estrategia busca señales de venta.
  • Un cruce de un lado al otro genera una señal de entrada en la nueva dirección y cierra la posición opuesta.

Parámetros

  • Candle Type – período temporal de las velas procesadas.
  • Volume – volumen de la orden para entradas de mercado.
  • A, B – parámetros que definen la forma de la curva BrakeExp.
  • Buy Open / Sell Open – permiso para abrir posiciones largas o cortas.
  • Buy Close / Sell Close – permiso para cerrar posiciones cortas o largas.

Notas

Esta implementación se centra en la lógica principal del indicador BrakeExp y no incluye gestión de stop-loss o take-profit. Se pueden añadir controles de riesgo adicionales si es necesario.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Channel breakout strategy using EMA and price crossover.
/// </summary>
public class BrakeExpChannelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public BrakeExpChannelStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevEma = emaVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevClose <= _prevEma && close > emaVal;
		var crossDown = _prevClose >= _prevEma && close < emaVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevEma = emaVal;
	}
}