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Estrategia Arrows & Curves

Descripción general

Esta estrategia es una conversión del asesor experto MQL5 Exp_Arrows_Curves. Construye un canal de precio dinámico utilizando máximos y mínimos recientes y reacciona a las rupturas. La estrategia puede abrir o cerrar posiciones dependiendo de los permisos del usuario y la dirección de la tendencia.

Lógica de la estrategia

  • Calcular el máximo más alto y el mínimo más bajo durante el período configurado.
  • Expandir el rango en un porcentaje para formar las líneas exteriores del canal.
  • Crear líneas de stop interiores usando un porcentaje adicional.
  • Cuando el precio rompe por encima del canal superior, ir largo; cuando rompe por debajo del canal inferior, ir corto.
  • Las líneas de stop interiores activan la salida de la posición cuando se cruza el lado opuesto del canal.

Parámetros

  • SspPeriod – período de retroceso para máximos y mínimos.
  • Channel – porcentaje de expansión para las líneas principales del canal.
  • StopChannel – porcentaje adicional utilizado para las líneas de stop interiores.
  • CandleType – período temporal de las velas.
  • BuyPosOpen / SellPosOpen – permitir abrir posiciones largas/cortas.
  • BuyPosClose / SellPosClose – permitir cerrar posiciones largas/cortas.

Indicadores

  • Highest
  • Lowest

Notas

La estrategia opera únicamente en velas completadas. La gestión de stop loss y take profit no está incluida; las salidas se basan en los cruces del canal.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Channel breakout strategy using Highest/Lowest midpoint crossing.
/// </summary>
public class ArrowsCurvesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ArrowsCurvesStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Channel period", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > _prevHigh && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < _prevLow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = high;
		_prevLow = low;
	}
}