Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Arrows & Curves

Обзор

Стратегия представляет собой конвертацию MQL5 советника Exp_Arrows_Curves. Она строит динамический ценовой канал по недавним максимумам и минимумам и реагирует на пробои. В зависимости от настроек и направления тренда стратегия может открывать или закрывать позиции.

Логика стратегии

  • Рассчитываются максимум и минимум за заданный период.
  • Диапазон расширяется на процент для формирования внешних линий канала.
  • Дополнительный процент создаёт внутренние линии остановки.
  • Пробой верхней линии — покупка, пробой нижней — продажа.
  • Пересечение внутренней линии в противоположную сторону закрывает позицию.

Параметры

  • SspPeriod – период расчёта максимумов и минимумов.
  • Channel – процент расширения основного канала.
  • StopChannel – дополнительный процент для внутренних линий.
  • CandleType – таймфрейм свечей.
  • BuyPosOpen / SellPosOpen – разрешение открывать длинные/короткие позиции.
  • BuyPosClose / SellPosClose – разрешение закрывать длинные/короткие позиции.

Индикаторы

  • Highest
  • Lowest

Примечания

Стратегия работает только на завершённых свечах. Управление стопами не реализовано; выход осуществляется по сигналам канала.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Channel breakout strategy using Highest/Lowest midpoint crossing.
/// </summary>
public class ArrowsCurvesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ArrowsCurvesStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Channel period", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > _prevHigh && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < _prevLow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = high;
		_prevLow = low;
	}
}