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PZ Reversión con Seguimiento de Tendencia

Esta estrategia sigue las rupturas de máximos y mínimos a largo plazo. Compra cuando el precio de cierre supera el máximo más alto del período de retrospección y vende en corto cuando el precio de cierre cae por debajo del mínimo más bajo. La posición siempre se revierte ante señales opuestas, manteniendo la estrategia continuamente en el mercado.

El enfoque intenta capturar tendencias sostenidas entrando después de una ruptura significativa. Dado que el sistema opera solo en extremos importantes, puede evitar el ruido menor, pero puede incurrir en grandes caídas durante condiciones laterales.

Detalles

  • Criterios de entrada: Ruptura del máximo/mínimo de las Period barras anteriores.
  • Largo/Corto: Ambas direcciones, siempre en el mercado.
  • Criterios de salida: Señal de ruptura opuesta.
  • Stops: No
  • Valores predeterminados:
    • Period = 100
    • Volume = 1m
    • CandleType = TimeSpan.FromDays(1)
  • Filtros:
    • Categoría: Tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Highest, Lowest
    • Stops: No
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Diario
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy using Highest/Lowest channels.
/// </summary>
public class PzReversalTrendFollowingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHighest;
	private decimal _prevLowest;
	private bool _hasPrev;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PzReversalTrendFollowingStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Lookback period for breakout", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHighest = 0;
		_prevLowest = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highestValue, decimal lowestValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHighest = highestValue;
			_prevLowest = lowestValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (candle.ClosePrice > _prevHighest && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (candle.ClosePrice < _prevLowest && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHighest = highestValue;
		_prevLowest = lowestValue;
	}
}