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Estrategia Charles SMA con Trailing

Esta estrategia opera usando el cruce de dos Medias Móviles Simples y una gestión opcional de trailing stop. Cuando la SMA rápida cruza por encima de la SMA lenta se abre una posición larga. Se abre una posición corta cuando la SMA rápida cruza por debajo de la SMA lenta. La estrategia soporta stop-loss fijo, take-profit y un trailing stop que se activa después de un umbral de beneficio predefinido.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • SMA rápida cruza por encima de la SMA lenta → abrir largo.
    • SMA rápida cruza por debajo de la SMA lenta → abrir corto.
  • Largo/Corto: Ambas direcciones.
  • Criterios de salida:
    • Cruce inverso.
    • Stop-loss o take-profit alcanzado.
    • Trailing stop activado cuando el beneficio alcanza TrailStart y sigue con TrailingAmount.
  • Stops:
    • StopLoss define un stop protector fijo en unidades de precio.
    • TakeProfit define un objetivo de beneficio fijo.
    • TrailStart y TrailingAmount controlan el trailing stop.
  • Valores predeterminados:
    • FastPeriod = 18
    • SlowPeriod = 60
    • StopLoss = 0
    • TakeProfit = 25
    • TrailStart = 25
    • TrailingAmount = 5
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Largo y Corto
    • Indicadores: SMA
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Medio
    • Marco temporal: Cualquiera
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy with trailing stop management.
/// </summary>
public class CharlesSmaTrailingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _isInitialized;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public CharlesSmaTrailingStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Working candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 18)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Length of fast EMA", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 60)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Length of slow EMA", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_isInitialized = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_isInitialized)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}