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Estrategia Marneni Money Tree

Esta estrategia traduce el asesor experto MQL "Marneni Money Tree" a StockSharp. Se basa en una media móvil simple (SMA) de 40 períodos y dos valores desplazados para detectar la dirección de la tendencia. Cuando la SMA desplazada cuatro barras se encuentra entre la SMA actual y el valor de treinta barras atrás,

  • se envía una orden de mercado en la dirección detectada;
  • se colocan ocho órdenes límite adicionales a distancias crecientes, definidas por Order2Pips hasta Order9Pips.

Las configuraciones largas colocan compras límite por debajo del precio actual. Las configuraciones cortas colocan ventas límite por encima del precio. Las posiciones se cierran y las órdenes restantes se cancelan cuando la relación de la SMA se invierte.

Parámetros

  • Order2Pips–Order9Pips — distancia en pips para las órdenes límite 2 a 9.
  • CandleType — marco temporal utilizado para los cálculos.

El volumen base de la operación está fijado en 2 y puede ajustarse cambiando la propiedad Volume antes de iniciar la estrategia.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SMA momentum strategy with shifted MA comparison.
/// Buys when current SMA is above shifted SMA, sells when below.
/// </summary>
public class MarneniMoneyTreeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly decimal[] _smaBuffer = new decimal[31];
	private int _bufferIndex;
	private int _valuesCount;

	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MarneniMoneyTreeStrategy()
	{
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA length", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR for stops", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		Array.Clear(_smaBuffer, 0, _smaBuffer.Length);
		_bufferIndex = 0;
		_valuesCount = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var atr = new StandardDeviation { Length = AtrPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(sma, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		_smaBuffer[_bufferIndex] = smaValue;
		_bufferIndex = (_bufferIndex + 1) % _smaBuffer.Length;
		if (_valuesCount < _smaBuffer.Length) _valuesCount++;

		if (_valuesCount < _smaBuffer.Length) return;
		if (atrValue <= 0) return;

		var idxCurrent = (_bufferIndex - 1 + _smaBuffer.Length) % _smaBuffer.Length;
		var idxShift4 = (_bufferIndex - 5 + _smaBuffer.Length) % _smaBuffer.Length;
		var idxShift30 = _bufferIndex % _smaBuffer.Length;

		var ma = _smaBuffer[idxShift4];
		var ma1 = _smaBuffer[idxCurrent];
		var ma2 = _smaBuffer[idxShift30];

		if (Position == 0)
		{
			if (ma > ma1 && ma < ma2)
				SellMarket();
			else if (ma < ma1 && ma > ma2)
				BuyMarket();
		}
		else if (Position > 0 && ma > ma1)
			SellMarket();
		else if (Position < 0 && ma < ma1)
			BuyMarket();
	}
}