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Marneni Money Tree Strategie

Diese Strategie überträgt den MQL-Expertenberater "Marneni Money Tree" nach StockSharp. Sie stützt sich auf einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) mit 40 Perioden und zwei verschobene Werte, um die Trendrichtung zu erkennen. Wenn der um vier Bars verschobene SMA zwischen dem aktuellen SMA und dem Wert vor dreißig Bars liegt,

  • wird eine Marktorder in der erkannten Richtung gesendet;
  • werden acht zusätzliche Limitorders in zunehmenden Abständen platziert, definiert durch Order2Pips bis Order9Pips.

Long-Setups platzieren Buy-Limits unterhalb des aktuellen Preises. Short-Setups platzieren Sell-Limits oberhalb des Preises. Positionen werden geschlossen und verbleibende Orders storniert, wenn sich die SMA-Beziehung umkehrt.

Parameter

  • Order2Pips–Order9Pips — Abstand in Pips für Limitorders 2 bis 9.
  • CandleType — Zeitrahmen für Berechnungen.

Das Basishandelsvolumen ist auf 2 festgelegt und kann durch Ändern der Eigenschaft Volume vor dem Start der Strategie angepasst werden.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SMA momentum strategy with shifted MA comparison.
/// Buys when current SMA is above shifted SMA, sells when below.
/// </summary>
public class MarneniMoneyTreeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly decimal[] _smaBuffer = new decimal[31];
	private int _bufferIndex;
	private int _valuesCount;

	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MarneniMoneyTreeStrategy()
	{
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA length", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR for stops", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		Array.Clear(_smaBuffer, 0, _smaBuffer.Length);
		_bufferIndex = 0;
		_valuesCount = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var atr = new StandardDeviation { Length = AtrPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(sma, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		_smaBuffer[_bufferIndex] = smaValue;
		_bufferIndex = (_bufferIndex + 1) % _smaBuffer.Length;
		if (_valuesCount < _smaBuffer.Length) _valuesCount++;

		if (_valuesCount < _smaBuffer.Length) return;
		if (atrValue <= 0) return;

		var idxCurrent = (_bufferIndex - 1 + _smaBuffer.Length) % _smaBuffer.Length;
		var idxShift4 = (_bufferIndex - 5 + _smaBuffer.Length) % _smaBuffer.Length;
		var idxShift30 = _bufferIndex % _smaBuffer.Length;

		var ma = _smaBuffer[idxShift4];
		var ma1 = _smaBuffer[idxCurrent];
		var ma2 = _smaBuffer[idxShift30];

		if (Position == 0)
		{
			if (ma > ma1 && ma < ma2)
				SellMarket();
			else if (ma < ma1 && ma > ma2)
				BuyMarket();
		}
		else if (Position > 0 && ma > ma1)
			SellMarket();
		else if (Position < 0 && ma < ma1)
			BuyMarket();
	}
}