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Estrategia ARD de Gestión de Órdenes

Estrategia que utiliza el indicador DeMarker cruzando un umbral de 0.5 para abrir posiciones.

Cuando el DeMarker cae por debajo del umbral después de estar por encima, la estrategia compra. Cuando el DeMarker sube por encima del umbral después de estar por debajo, vende. La salida se produce en la señal opuesta. No se utiliza stop-loss ni take-profit.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: DeMarker cruza por debajo de Threshold
    • Corto: DeMarker cruza por encima de Threshold
  • Largo/Corto: Ambos
  • Criterios de salida: Señal opuesta
  • Stops: No
  • Valores predeterminados:
    • DeMarkerPeriod = 2
    • Threshold = 0.5
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame()
  • Filtros:
    • Categoría: Indicador
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: DeMarker
    • Stops: No
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on DeMarker crossing a threshold.
/// </summary>
public class ArdOrderManagementStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _deMarkerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _threshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _previousValue;
	private bool _hasPrev;

	public int DeMarkerPeriod
	{
		get => _deMarkerPeriod.Value;
		set => _deMarkerPeriod.Value = value;
	}

	public decimal Threshold
	{
		get => _threshold.Value;
		set => _threshold.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public ArdOrderManagementStrategy()
	{
		_deMarkerPeriod = Param(nameof(DeMarkerPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker indicator period", "Parameters");

		_threshold = Param(nameof(Threshold), 0.5m)
			.SetDisplay("Threshold", "DeMarker crossing level", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousValue = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var deMarker = new DeMarker { Length = DeMarkerPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(deMarker, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, deMarker);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal deMarkerValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_previousValue = deMarkerValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var buySignal = _previousValue > Threshold && deMarkerValue < Threshold;
		var sellSignal = _previousValue < Threshold && deMarkerValue > Threshold;

		if (buySignal && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (sellSignal && Position >= 0)
			SellMarket();

		_previousValue = deMarkerValue;
	}
}