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ARD-Orderverwalttungs-Strategie

Strategie, die den DeMarker-Indikator verwendet, der einen Schwellenwert von 0.5 kreuzt, um Positionen zu eröffnen.

Wenn DeMarker nach einem Rückgang unter den Schwellenwert fällt, kauft die Strategie. Wenn DeMarker nach einem Anstieg über den Schwellenwert steigt, verkauft sie. Der Ausstieg erfolgt beim entgegengesetzten Signal. Es werden weder Stop-Loss noch Take-Profit verwendet.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: DeMarker kreuzt Threshold von oben nach unten
    • Short: DeMarker kreuzt Threshold von unten nach oben
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien: Entgegengesetztes Signal
  • Stops: Nein
  • Standardwerte:
    • DeMarkerPeriod = 2
    • Threshold = 0.5
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame()
  • Filter:
    • Kategorie: Indikator
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: DeMarker
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on DeMarker crossing a threshold.
/// </summary>
public class ArdOrderManagementStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _deMarkerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _threshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _previousValue;
	private bool _hasPrev;

	public int DeMarkerPeriod
	{
		get => _deMarkerPeriod.Value;
		set => _deMarkerPeriod.Value = value;
	}

	public decimal Threshold
	{
		get => _threshold.Value;
		set => _threshold.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public ArdOrderManagementStrategy()
	{
		_deMarkerPeriod = Param(nameof(DeMarkerPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker indicator period", "Parameters");

		_threshold = Param(nameof(Threshold), 0.5m)
			.SetDisplay("Threshold", "DeMarker crossing level", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousValue = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var deMarker = new DeMarker { Length = DeMarkerPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(deMarker, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, deMarker);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal deMarkerValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_previousValue = deMarkerValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var buySignal = _previousValue > Threshold && deMarkerValue < Threshold;
		var sellSignal = _previousValue < Threshold && deMarkerValue > Threshold;

		if (buySignal && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (sellSignal && Position >= 0)
			SellMarket();

		_previousValue = deMarkerValue;
	}
}