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Estrategia de Estimador de Cuantiles Harrell-Davis Ponderado con DesviaciónAbsoluta

La estrategia utiliza un estimador de cuantiles basado en la mediana con bandas de desviación absoluta para detectar valores atípicos en el precio. Compra cuando el cierre cae por debajo de la banda inferior y vende cuando el cierre sube por encima de la banda superior.

Detalles

  • Criterios de entrada: cierre por debajo de la banda de desviación inferior o por encima de la banda superior
  • Largo/Corto: Ambos
  • Criterios de salida: cruce de la banda opuesta
  • Stops: No
  • Valores predeterminados:
    • Length = 39
    • DeviationMultiplier = 1.213
  • Filtros:
    • Categoría: Reversión a la media
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Median
    • Stops: No
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Quantile estimator strategy with deviation bands.
/// Uses SMA + StdDev as Bollinger-like bands for mean reversion.
/// Buys when price drops below the lower band, sells when above upper band.
/// </summary>
public class WeightedHarrellDavisQuantileEstimatorWithAbsoluteDeviationStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<decimal> _devMult;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int Length { get => _length.Value; set => _length.Value = value; }
	public decimal DevMult { get => _devMult.Value; set => _devMult.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public WeightedHarrellDavisQuantileEstimatorWithAbsoluteDeviationStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 39)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Length", "Lookback period", "General");

		_devMult = Param(nameof(DevMult), 1.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Deviation Mult", "Band multiplier", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = Length };
		var stdDev = new StandardDeviation { Length = Length };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, stdDev, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaVal, decimal stdVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (stdVal <= 0)
			return;

		var upper = smaVal + DevMult * stdVal;
		var lower = smaVal - DevMult * stdVal;

		if (candle.ClosePrice > upper && Position >= 0)
			SellMarket();
		else if (candle.ClosePrice < lower && Position <= 0)
			BuyMarket();
	}
}