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Estrategia OBVious MA

La estrategia abre una posición larga cuando el OBV cruza por encima de su media móvil de entrada larga y sale cuando el OBV cruza por debajo de la media de salida larga. Las posiciones cortas se abren cuando el OBV cruza por debajo de su media de entrada corta y se cierran cuando cruza por encima de la media de salida corta. Un filtro de dirección permite habilitar solo operaciones largas o cortas.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: OBV cruza por encima de la MA de entrada larga y la dirección no es Short.
    • Corto: OBV cruza por debajo de la MA de entrada corta y la dirección no es Long.
  • Largo/Corto: Ambos
  • Criterios de salida:
    • Largo: OBV cruza por debajo de la MA de salida larga.
    • Corto: OBV cruza por encima de la MA de salida corta.
  • Stops: No.
  • Valores predeterminados:
    • LongEntryLength = 190
    • LongExitLength = 202
    • ShortEntryLength = 395
    • ShortExitLength = 300
    • TradeDirection = "Long"
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: OBV, SMA
    • Stops: No
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Cualquiera
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Bajo
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ObviousMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ObviousMaStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 20).SetGreaterThanZero();
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 50).SetGreaterThanZero();
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(120);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished || !fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;

				if (!init)
				{
					prevF = f;
					prevS = s;
					init = true;
					return;
				}

				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position > 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				prevF = f;
				prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}