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OBVious MA-Strategie

Die Strategie eröffnet eine Long-Position, wenn der OBV seinen gleitenden Durchschnitt für den Long-Einstieg nach oben kreuzt, und schließt sie, wenn der OBV den Ausstiegsdurchschnitt nach unten kreuzt. Short-Positionen werden eröffnet, wenn der OBV den Einstiegsdurchschnitt nach unten kreuzt, und geschlossen, wenn er den Ausstiegsdurchschnitt nach oben kreuzt. Ein Richtungsfilter erlaubt es, nur Long- oder nur Short-Trades zu aktivieren.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: OBV kreuzt den Long-Einstiegs-MA nach oben und die Richtung ist nicht Short.
    • Short: OBV kreuzt den Short-Einstiegs-MA nach unten und die Richtung ist nicht Long.
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien:
    • Long: OBV kreuzt den Long-Ausstiegs-MA nach unten.
    • Short: OBV kreuzt den Short-Ausstiegs-MA nach oben.
  • Stops: Keine.
  • Standardwerte:
    • LongEntryLength = 190
    • LongExitLength = 202
    • ShortEntryLength = 395
    • ShortExitLength = 300
    • TradeDirection = "Long"
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: OBV, SMA
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Beliebig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Niedrig
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ObviousMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ObviousMaStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 20).SetGreaterThanZero();
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 50).SetGreaterThanZero();
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(120);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished || !fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;

				if (!init)
				{
					prevF = f;
					prevS = s;
					init = true;
					return;
				}

				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position > 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				prevF = f;
				prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}