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Estrategia de Ajustes de Dificultad BTC

La estrategia de Ajustes de Dificultad BTC opera basándose en los cambios en la dificultad de minería de Bitcoin. Cuando el modo de umbral está activado, las operaciones se abren solo si el cambio porcentual supera el umbral especificado. Se abre una posición larga en ajustes de dificultad positivos y una posición corta en ajustes negativos.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Modo umbral: abs(change) >= Threshold y change < 0 → entrar en largo.
    • Modo umbral: abs(change) >= Threshold y change > 0 → entrar en corto.
    • Sin modo umbral: difficulty > difficulty anterior → entrar en largo.
    • Sin modo umbral: difficulty < difficulty anterior → entrar en corto.
  • Largo/Corto: Ambas direcciones.
  • Criterios de salida:
    • La señal opuesta cierra y revierte las posiciones.
  • Stops: Ninguno.
  • Valores predeterminados:
    • CandleType = 1 día
    • ThresholdMode = false
    • Threshold = 10
  • Filtros:
    • Categoría: Fundamental
    • Dirección: Largo y Corto
    • Indicadores: Ninguno
    • Stops: No
    • Complejidad: Bajo
    • Marco temporal: Diario
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// BTC Difficulty Adjustments Strategy - uses rate of change indicator
/// to detect momentum shifts and trade accordingly.
/// </summary>
public class BtcDifficultyAdjustmentsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rocPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;

	private decimal _prevRoc;
	private decimal _prevSma;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RocPeriod { get => _rocPeriod.Value; set => _rocPeriod.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }

	public BtcDifficultyAdjustmentsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_rocPeriod = Param(nameof(RocPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ROC Period", "Rate of change period", "Indicators");

		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "Trend filter SMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRoc = 0m;
		_prevSma = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var roc = new RateOfChange { Length = RocPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(roc, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		var rocArea = CreateChartArea();
		if (rocArea != null)
		{
			DrawIndicator(rocArea, roc);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rocValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRoc == 0m || _prevSma == 0m)
		{
			_prevRoc = rocValue;
			_prevSma = smaValue;
			return;
		}

		// Buy when ROC crosses above zero and price above SMA
		if (_prevRoc <= 0m && rocValue > 0m && candle.ClosePrice > smaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		// Sell when ROC crosses below zero and price below SMA
		else if (_prevRoc >= 0m && rocValue < 0m && candle.ClosePrice < smaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevRoc = rocValue;
		_prevSma = smaValue;
	}
}