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BTCマイニング難易度調整戦略

BTCマイニング難易度調整戦略は、Bitcoinのマイニング難易度の変化に基づいて取引します。しきい値モードが有効な場合、変化率が指定したしきい値を超えた場合にのみポジションを建てます。難易度が上昇した場合にロングポジション、下降した場合にショートポジションを建てます。

詳細

  • エントリー条件:
    • しきい値モード: abs(change) >= Threshold かつ change < 0 → ロングエントリー。
    • しきい値モード: abs(change) >= Threshold かつ change > 0 → ショートエントリー。
    • しきい値モードなし: difficulty > 前回の difficulty → ロングエントリー。
    • しきい値モードなし: difficulty < 前回の difficulty → ショートエントリー。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件:
    • 逆シグナルでポジションをクローズして反転。
  • ストップ: なし。
  • デフォルト値:
    • CandleType = 1日
    • ThresholdMode = false
    • Threshold = 10
  • フィルター:
    • カテゴリ: ファンダメンタル
    • 方向: ロング & ショート
    • インジケーター: なし
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 低
    • 時間軸: 日足
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// BTC Difficulty Adjustments Strategy - uses rate of change indicator
/// to detect momentum shifts and trade accordingly.
/// </summary>
public class BtcDifficultyAdjustmentsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rocPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;

	private decimal _prevRoc;
	private decimal _prevSma;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RocPeriod { get => _rocPeriod.Value; set => _rocPeriod.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }

	public BtcDifficultyAdjustmentsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_rocPeriod = Param(nameof(RocPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ROC Period", "Rate of change period", "Indicators");

		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "Trend filter SMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRoc = 0m;
		_prevSma = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var roc = new RateOfChange { Length = RocPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(roc, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		var rocArea = CreateChartArea();
		if (rocArea != null)
		{
			DrawIndicator(rocArea, roc);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rocValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRoc == 0m || _prevSma == 0m)
		{
			_prevRoc = rocValue;
			_prevSma = smaValue;
			return;
		}

		// Buy when ROC crosses above zero and price above SMA
		if (_prevRoc <= 0m && rocValue > 0m && candle.ClosePrice > smaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		// Sell when ROC crosses below zero and price below SMA
		else if (_prevRoc >= 0m && rocValue < 0m && candle.ClosePrice < smaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevRoc = rocValue;
		_prevSma = smaValue;
	}
}