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Estrategia RSI Adaptativo

La estrategia RSI Adaptativo deriva un coeficiente de suavizado del Índice de Fuerza Relativa. Cuando el RSI se desvía del nivel neutro de 50, el coeficiente aumenta, haciendo que el RSI adaptativo siga el precio más de cerca. Cerca de 50, el coeficiente se reduce y la curva se suaviza. Se abre una posición larga cuando el RSI adaptativo sube, mientras que se abre una posición corta cuando baja.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • El RSI adaptativo cruza por encima de su valor anterior.
    • El RSI adaptativo cruza por debajo de su valor anterior.
  • Largo/Corto: Operaciones largas y cortas.
  • Criterios de salida:
    • Señal opuesta.
  • Stops: Ninguno.
  • Valores predeterminados:
    • Length = 14
  • Filtros:
    • Categoría: Momentum
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: RSI
    • Stops: No
    • Complejidad: Bajo
    • Marco temporal: Cualquiera
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Bajo
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Adaptive RSI Strategy - uses RSI to compute adaptive smoothing factor,
/// trades on turns (local min/max) of the adaptive RSI line.
/// </summary>
public class AdaptiveRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal? _arsiPrev;
	private decimal? _arsiPrevPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public AdaptiveRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Candle type for strategy calculation.", "General");

		_length = Param(nameof(Length), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Parameters");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 15)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "Risk");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Length
	{
		get => _length.Value;
		set => _length.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_arsiPrev = null;
		_arsiPrevPrev = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = Length };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var alpha = 2m * Math.Abs(rsiValue / 100m - 0.5m);
		var src = candle.ClosePrice;

		var prev = _arsiPrev ?? src;
		var arsi = alpha * src + (1 - alpha) * prev;

		if (_arsiPrevPrev is not null)
		{
			if (_cooldownRemaining > 0)
			{
				_cooldownRemaining--;
				_arsiPrevPrev = _arsiPrev;
				_arsiPrev = arsi;
				return;
			}

			var longCondition = _arsiPrev <= _arsiPrevPrev && arsi > _arsiPrev;
			var shortCondition = _arsiPrev >= _arsiPrevPrev && arsi < _arsiPrev;

			if (longCondition && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0)
					BuyMarket(Math.Abs(Position));
				BuyMarket(Volume);
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
			else if (shortCondition && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket(Math.Abs(Position));
				SellMarket(Volume);
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
		}

		_arsiPrevPrev = _arsiPrev;
		_arsiPrev = arsi;
	}
}