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Adaptive RSI-Strategie

Die adaptive RSI-Strategie leitet einen Glättungskoeffizienten aus dem Relative Strength Index ab. Wenn der RSI vom neutralen Niveau 50 abweicht, erhöht sich der Koeffizient, sodass der adaptive RSI dem Kurs enger folgt. In der Nähe von 50 schrumpft der Koeffizient und die Kurve glättet sich. Eine Long-Position wird eröffnet, wenn der adaptive RSI nach oben dreht, während eine Short-Position eröffnet wird, wenn er nach unten dreht.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Adaptiver RSI kreuzt seinen vorherigen Wert nach oben.
    • Adaptiver RSI kreuzt seinen vorherigen Wert nach unten.
  • Long/Short: Sowohl Long- als auch Short-Trades.
  • Ausstiegskriterien:
    • Entgegengesetztes Signal.
  • Stops: Keine.
  • Standardwerte:
    • Length = 14
  • Filter:
    • Kategorie: Momentum
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: RSI
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Niedrig
    • Zeitrahmen: Beliebig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Niedrig
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Adaptive RSI Strategy - uses RSI to compute adaptive smoothing factor,
/// trades on turns (local min/max) of the adaptive RSI line.
/// </summary>
public class AdaptiveRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal? _arsiPrev;
	private decimal? _arsiPrevPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public AdaptiveRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Candle type for strategy calculation.", "General");

		_length = Param(nameof(Length), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Parameters");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 15)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "Risk");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Length
	{
		get => _length.Value;
		set => _length.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_arsiPrev = null;
		_arsiPrevPrev = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = Length };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var alpha = 2m * Math.Abs(rsiValue / 100m - 0.5m);
		var src = candle.ClosePrice;

		var prev = _arsiPrev ?? src;
		var arsi = alpha * src + (1 - alpha) * prev;

		if (_arsiPrevPrev is not null)
		{
			if (_cooldownRemaining > 0)
			{
				_cooldownRemaining--;
				_arsiPrevPrev = _arsiPrev;
				_arsiPrev = arsi;
				return;
			}

			var longCondition = _arsiPrev <= _arsiPrevPrev && arsi > _arsiPrev;
			var shortCondition = _arsiPrev >= _arsiPrevPrev && arsi < _arsiPrev;

			if (longCondition && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0)
					BuyMarket(Math.Abs(Position));
				BuyMarket(Volume);
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
			else if (shortCondition && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket(Math.Abs(Position));
				SellMarket(Volume);
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
		}

		_arsiPrevPrev = _arsiPrev;
		_arsiPrev = arsi;
	}
}