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Estrategia Stochastic RSI SuperTrend

Este sistema combina las oscilaciones rápidas del Stochastic RSI con un filtro de tendencia y un modelo SuperTrend simplificado. El oscilador resalta los extremos de momentum a corto plazo, mientras que la media móvil y las bandas ATR definen la tendencia dominante. Las operaciones se abren solo cuando la línea %K cruza %D dentro de la zona relevante y la tendencia más amplia está alineada, reduciendo las señales falsas en condiciones laterales.

La configuración predeterminada se centra en operaciones largas, pero opcionalmente puede habilitar entradas cortas. La estrategia está diseñada para marcos temporales intradía o swing, donde las señales del Stochastic RSI aparecen con frecuencia y las bandas basadas en ATR proporcionan un sesgo adaptativo a la volatilidad. Las salidas ocurren en cruces opuestos, permitiendo que el mercado corra hasta que el momentum se debilite.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: cierre por encima de la MA de tendencia, %K < 20, %K cruza por encima de %D, SuperTrend muestra tendencia alcista.
    • Corto: cierre por debajo de la MA de tendencia, %K > 80, %K cruza por debajo de %D, SuperTrend muestra tendencia bajista.
  • Largo/Corto: Largo por defecto, corto opcional.
  • Criterios de salida:
    • Largo: %K > 80 y cruza por debajo de %D.
    • Corto: %K < 20 y cruza por encima de %D.
  • Stops: Ninguno por defecto; se pueden añadir externamente.
  • Valores predeterminados:
    • Período RSI = 14, longitud Stochastic = 14.
    • Tipo MA = EMA, longitud MA = 100.
    • Período ATR = 10, factor ATR = 3.0.
  • Filtros:
    • Categoría: Momentum + Tendencia
    • Dirección: Principalmente largo
    • Indicadores: RSI, ATR, Media Móvil
    • Stops: No
    • Complejidad: Moderado
    • Marco temporal: Corto/medio
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Stochastic RSI + Supertrend Strategy.
/// Uses RSI levels with SuperTrend direction and EMA trend filter.
/// Buys when RSI is oversold, SuperTrend is bullish, and price above EMA.
/// Sells when RSI is overbought, SuperTrend is bearish, and price below EMA.
/// </summary>
public class StochRsiSupertrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _supertrendLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _supertrendMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private ExponentialMovingAverage _ema;
	private SuperTrend _supertrend;

	private decimal _prevRsi;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int SupertrendLength
	{
		get => _supertrendLength.Value;
		set => _supertrendLength.Value = value;
	}

	public decimal SupertrendMultiplier
	{
		get => _supertrendMultiplier.Value;
		set => _supertrendMultiplier.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public StochRsiSupertrendStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "RSI");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend EMA period", "Moving Average");

		_supertrendLength = Param(nameof(SupertrendLength), 11)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SuperTrend Length", "SuperTrend ATR period", "SuperTrend");

		_supertrendMultiplier = Param(nameof(SupertrendMultiplier), 2.0m)
			.SetDisplay("SuperTrend Multiplier", "SuperTrend ATR multiplier", "SuperTrend");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_rsi = null;
		_ema = null;
		_supertrend = null;
		_prevRsi = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		_supertrend = new SuperTrend { Length = SupertrendLength, Multiplier = SupertrendMultiplier };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_rsi, _ema, _supertrend, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema);
			DrawIndicator(area, _supertrend);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, IIndicatorValue rsiValue, IIndicatorValue emaValue, IIndicatorValue stValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_rsi.IsFormed || !_ema.IsFormed || !_supertrend.IsFormed)
			return;

		if (rsiValue.IsEmpty || emaValue.IsEmpty || stValue.IsEmpty)
			return;

		var rsiVal = rsiValue.ToDecimal();
		var emaVal = emaValue.ToDecimal();

		var stTyped = (SuperTrendIndicatorValue)stValue;
		var isUpTrend = stTyped.IsUpTrend;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_prevRsi == 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		// RSI crossovers
		var rsiCrossUpOversold = rsiVal > 40 && _prevRsi <= 40;
		var rsiCrossDownOverbought = rsiVal < 60 && _prevRsi >= 60;

		// Buy: RSI crosses above oversold + SuperTrend bullish + price above EMA
		if (rsiCrossUpOversold && isUpTrend && candle.ClosePrice > emaVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: RSI crosses below overbought + SuperTrend bearish + price below EMA
		else if (rsiCrossDownOverbought && !isUpTrend && candle.ClosePrice < emaVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long: SuperTrend turns bearish
		else if (Position > 0 && !isUpTrend)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: SuperTrend turns bullish
		else if (Position < 0 && isUpTrend)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}