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Stochastic RSI SuperTrend戦略

このシステムはStochastic RSIの高速な振動をトレンドフィルターと簡略化された SuperTrendモデルと組み合わせます。オシレーターは短期モメンタムの極値を強調し、 移動平均とATRバンドが支配的なトレンドを定義します。%KラインがZ関連ゾーン内で %Dをクロスし、より広いトレンドが整合している場合にのみ取引が開かれ、横ばい状況 でのだましを減らします。

デフォルト設定はロングトレードに焦点を当てていますが、オプションでショートエント リーを有効にすることができます。この戦略はStochastic RSIシグナルが頻繁に現れ、 ATRベースのバンドがボラティリティ適応バイアスを提供するイントラデイからスイング の時間軸向けに設計されています。エグジットは反対のクロスオーバーで発生し、モメン タムが衰えるまでマーケットを走らせます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: トレンドMAを上回る終値、%K < 20、%KがDを上抜け、SuperTrendが上昇トレンドを示す。
    • ショート: トレンドMAを下回る終値、%K > 80、%KがDを下抜け、SuperTrendが下降トレンドを示す。
  • ロング/ショート: デフォルトはロング、ショートはオプション。
  • エグジット条件:
    • ロング: %K > 80 かつ %Dを下抜け。
    • ショート: %K < 20 かつ %Dを上抜け。
  • ストップ: デフォルトはなし。外部で追加可能。
  • デフォルト値:
    • RSI期間 = 14、Stochasticの長さ = 14。
    • MAタイプ = EMA、MAの長さ = 100。
    • ATR期間 = 10、ATRファクター = 3.0。
  • フィルター:
    • カテゴリ: モメンタム + トレンド
    • 方向: 主にロング
    • インジケーター: RSI、ATR、移動平均
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 中程度
    • 時間軸: 短期/中期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Stochastic RSI + Supertrend Strategy.
/// Uses RSI levels with SuperTrend direction and EMA trend filter.
/// Buys when RSI is oversold, SuperTrend is bullish, and price above EMA.
/// Sells when RSI is overbought, SuperTrend is bearish, and price below EMA.
/// </summary>
public class StochRsiSupertrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _supertrendLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _supertrendMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private ExponentialMovingAverage _ema;
	private SuperTrend _supertrend;

	private decimal _prevRsi;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int SupertrendLength
	{
		get => _supertrendLength.Value;
		set => _supertrendLength.Value = value;
	}

	public decimal SupertrendMultiplier
	{
		get => _supertrendMultiplier.Value;
		set => _supertrendMultiplier.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public StochRsiSupertrendStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "RSI");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend EMA period", "Moving Average");

		_supertrendLength = Param(nameof(SupertrendLength), 11)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SuperTrend Length", "SuperTrend ATR period", "SuperTrend");

		_supertrendMultiplier = Param(nameof(SupertrendMultiplier), 2.0m)
			.SetDisplay("SuperTrend Multiplier", "SuperTrend ATR multiplier", "SuperTrend");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_rsi = null;
		_ema = null;
		_supertrend = null;
		_prevRsi = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		_supertrend = new SuperTrend { Length = SupertrendLength, Multiplier = SupertrendMultiplier };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_rsi, _ema, _supertrend, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema);
			DrawIndicator(area, _supertrend);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, IIndicatorValue rsiValue, IIndicatorValue emaValue, IIndicatorValue stValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_rsi.IsFormed || !_ema.IsFormed || !_supertrend.IsFormed)
			return;

		if (rsiValue.IsEmpty || emaValue.IsEmpty || stValue.IsEmpty)
			return;

		var rsiVal = rsiValue.ToDecimal();
		var emaVal = emaValue.ToDecimal();

		var stTyped = (SuperTrendIndicatorValue)stValue;
		var isUpTrend = stTyped.IsUpTrend;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_prevRsi == 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		// RSI crossovers
		var rsiCrossUpOversold = rsiVal > 40 && _prevRsi <= 40;
		var rsiCrossDownOverbought = rsiVal < 60 && _prevRsi >= 60;

		// Buy: RSI crosses above oversold + SuperTrend bullish + price above EMA
		if (rsiCrossUpOversold && isUpTrend && candle.ClosePrice > emaVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: RSI crosses below overbought + SuperTrend bearish + price below EMA
		else if (rsiCrossDownOverbought && !isUpTrend && candle.ClosePrice < emaVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long: SuperTrend turns bearish
		else if (Position > 0 && !isUpTrend)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: SuperTrend turns bullish
		else if (Position < 0 && isUpTrend)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}