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Estrategia de Cruce Ichimoku Tenkan/Kijun

Los indicadores Ichimoku proporcionan un sistema completo de seguimiento de tendencia. Este enfoque se centra en el cruce de la Tenkan-sen sobre la Kijun-sen mientras el precio opera en relación con la nube Kumo. Un cruce alcista por encima de la nube señala la continuación alcista de la tendencia, mientras que un cruce bajista por debajo de la nube sugiere debilidad.

Las pruebas indican una rentabilidad anual media de aproximadamente el 142%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Durante la operación, la estrategia calcula los componentes Ichimoku en cada barra. Cuando la Tenkan sube por encima de la Kijun y el precio está por encima de la nube, se inicia una operación larga con un stop cerca de la Kijun. Un cruce en la dirección opuesta por debajo de la nube activa una operación corta con una colocación similar del stop.

El sistema permanece en la operación hasta que se alcanza el stop o el cruce se revierte, con el objetivo de capturar movimientos sostenidos que siguen la dirección de la nube.

Detalles

  • Criterios de entrada: Cruce Tenkan/Kijun con precio relativo a la nube Kumo.
  • Largo/Corto: Ambos.
  • Criterios de salida: Stop-loss o cruce opuesto.
  • Stops: Sí, al nivel de Kijun.
  • Valores predeterminados:
    • TenkanPeriod = 9
    • KijunPeriod = 26
    • SenkouSpanBPeriod = 52
    • CandleType = 30 minute
  • Filtros:
    • Categoría: Seguimiento de tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Ichimoku
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Swing
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Ichimoku Tenkan/Kijun Cross strategy.
/// Tenkan-sen crossing above Kijun-sen while the close is above the cloud opens a long position, the opposite cross below the
/// cloud a short one. The stop is the Kijun-sen at entry; an opposite cross closes the position, reversing it when the close
/// is on the other side of the cloud.
/// </summary>
public class IchimokuTenkanKijunStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _tenkanPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _kijunPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _senkouSpanBPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool? _prevTenkanAbove;
	private decimal _stopPrice;

	/// <summary>
	/// Tenkan-sen period.
	/// </summary>
	public int TenkanPeriod
	{
		get => _tenkanPeriod.Value;
		set => _tenkanPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Kijun-sen period.
	/// </summary>
	public int KijunPeriod
	{
		get => _kijunPeriod.Value;
		set => _kijunPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Senkou Span B period.
	/// </summary>
	public int SenkouSpanBPeriod
	{
		get => _senkouSpanBPeriod.Value;
		set => _senkouSpanBPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public IchimokuTenkanKijunStrategy()
	{
		_tenkanPeriod = Param(nameof(TenkanPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Tenkan Period", "Period for Tenkan-sen", "Ichimoku");

		_kijunPeriod = Param(nameof(KijunPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Kijun Period", "Period for Kijun-sen", "Ichimoku");

		_senkouSpanBPeriod = Param(nameof(SenkouSpanBPeriod), 52)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Senkou Span B Period", "Period for Senkou Span B", "Ichimoku");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevTenkanAbove = null;
		_stopPrice = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevTenkanAbove = null;
		_stopPrice = default;

		var ichimoku = new Ichimoku
		{
			Tenkan = { Length = TenkanPeriod },
			Kijun = { Length = KijunPeriod },
			SenkouB = { Length = SenkouSpanBPeriod }
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(ichimoku, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ichimoku);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue ichimokuIv)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (ichimokuIv is not IIchimokuValue { Tenkan: decimal tenkan, Kijun: decimal kijun, SenkouA: decimal senkouA, SenkouB: decimal senkouB })
			return;

		// Equal lines are no cross; the previous side holds.
		var wasAbove = _prevTenkanAbove;

		if (tenkan != kijun)
			_prevTenkanAbove = tenkan > kijun;

		if (wasAbove is not bool previous || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var bullishCross = !previous && tenkan > kijun;
		var bearishCross = previous && tenkan < kijun;
		var close = candle.ClosePrice;
		var upperKumo = Math.Max(senkouA, senkouB);
		var lowerKumo = Math.Min(senkouA, senkouB);

		if (Position > 0)
		{
			if (bearishCross && close < lowerKumo)
			{
				SellMarket(Volume + Position);
				_stopPrice = kijun;
			}
			else if (bearishCross || close <= _stopPrice)
			{
				SellMarket(Position);
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (bullishCross && close > upperKumo)
			{
				BuyMarket(Volume - Position);
				_stopPrice = kijun;
			}
			else if (bullishCross || close >= _stopPrice)
			{
				BuyMarket(-Position);
			}
		}
		else if (bullishCross && close > upperKumo)
		{
			BuyMarket(Volume);
			_stopPrice = kijun;
		}
		else if (bearishCross && close < lowerKumo)
		{
			SellMarket(Volume);
			_stopPrice = kijun;
		}
	}
}