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Ichimoku Tenkan/Kijun-Kreuz-Strategie

Ichimoku-Indikatoren bieten ein vollständiges Trendfolgesystem. Dieser Ansatz konzentriert sich auf den Kreuzungspunkt der Tenkan-sen über die Kijun-sen, während der Preis relativ zur Kumo-Wolke gehandelt wird. Ein bullisches Kreuz oberhalb der Wolke signalisiert die Trendfortsetzung nach oben, während ein bärisches Kreuz unterhalb der Wolke auf Schwäche hindeutet.

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 142%. Am besten funktioniert die Strategie am Aktienmarkt.

Im Betrieb berechnet die Strategie die Ichimoku-Komponenten auf jedem Balken. Wenn Tenkan über Kijun steigt und der Preis über der Wolke liegt, wird ein Long-Trade mit einem Stop nahe Kijun eingeleitet. Ein Kreuz in der entgegengesetzten Richtung unterhalb der Wolke löst einen Short mit ähnlicher Stop-Platzierung aus.

Das System bleibt im Trade, bis der Stop erreicht wird oder das Kreuz sich umkehrt, mit dem Ziel, anhaltende Bewegungen in Richtung der Wolke zu erfassen.

Details

  • Einstiegskriterien: Tenkan/Kijun-Kreuz mit Preis relativ zur Kumo-Wolke.
  • Long/Short: Beide.
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder entgegengesetztes Kreuz.
  • Stops: Ja, auf Kijun-Niveau.
  • Standardwerte:
    • TenkanPeriod = 9
    • KijunPeriod = 26
    • SenkouSpanBPeriod = 52
    • CandleType = 30 minute
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Ichimoku
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Swing
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Ichimoku Tenkan/Kijun Cross strategy.
/// Enters long when Tenkan crosses above Kijun and price is above Kumo.
/// Enters short when Tenkan crosses below Kijun and price is below Kumo.
/// Exits on opposite cross or Kumo breach.
/// </summary>
public class IchimokuTenkanKijunStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _tenkanPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _kijunPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _senkouSpanBPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _prevTenkan;
	private decimal _prevKijun;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Tenkan period.
	/// </summary>
	public int TenkanPeriod
	{
		get => _tenkanPeriod.Value;
		set => _tenkanPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Kijun period.
	/// </summary>
	public int KijunPeriod
	{
		get => _kijunPeriod.Value;
		set => _kijunPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Senkou Span B period.
	/// </summary>
	public int SenkouSpanBPeriod
	{
		get => _senkouSpanBPeriod.Value;
		set => _senkouSpanBPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public IchimokuTenkanKijunStrategy()
	{
		_tenkanPeriod = Param(nameof(TenkanPeriod), 9)
			.SetRange(7, 13)
			.SetDisplay("Tenkan Period", "Period for Tenkan-sen", "Ichimoku");

		_kijunPeriod = Param(nameof(KijunPeriod), 26)
			.SetRange(20, 30)
			.SetDisplay("Kijun Period", "Period for Kijun-sen", "Ichimoku");

		_senkouSpanBPeriod = Param(nameof(SenkouSpanBPeriod), 52)
			.SetRange(40, 60)
			.SetDisplay("Senkou Span B Period", "Period for Senkou Span B", "Ichimoku");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevTenkan = default;
		_prevKijun = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevTenkan = 0;
		_prevKijun = 0;
		_cooldown = 0;

		var ichimoku = new Ichimoku
		{
			Tenkan = { Length = TenkanPeriod },
			Kijun = { Length = KijunPeriod },
			SenkouB = { Length = SenkouSpanBPeriod }
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(ichimoku, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ichimoku);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue ichimokuIv)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!ichimokuIv.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var iv = (IchimokuValue)ichimokuIv;

		if (iv.Tenkan is not decimal tenkan || iv.Kijun is not decimal kijun ||
		    iv.SenkouA is not decimal senkouA || iv.SenkouB is not decimal senkouB)
			return;

		if (_prevTenkan == 0 || _prevKijun == 0)
		{
			_prevTenkan = tenkan;
			_prevKijun = kijun;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevTenkan = tenkan;
			_prevKijun = kijun;
			return;
		}

		var bullishCross = _prevTenkan <= _prevKijun && tenkan > kijun;
		var bearishCross = _prevTenkan >= _prevKijun && tenkan < kijun;

		var upperKumo = Math.Max(senkouA, senkouB);
		var lowerKumo = Math.Min(senkouA, senkouB);

		if (Position == 0 && bullishCross && candle.ClosePrice > upperKumo)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && bearishCross && candle.ClosePrice < lowerKumo)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && (bearishCross || candle.ClosePrice < lowerKumo))
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && (bullishCross || candle.ClosePrice > upperKumo))
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevTenkan = tenkan;
		_prevKijun = kijun;
	}
}