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Ichimoku Tenkan/Kijun-Kreuz-Strategie

Ichimoku-Indikatoren bieten ein vollständiges Trendfolgesystem. Dieser Ansatz konzentriert sich auf den Kreuzungspunkt der Tenkan-sen über die Kijun-sen, während der Preis relativ zur Kumo-Wolke gehandelt wird. Ein bullisches Kreuz oberhalb der Wolke signalisiert die Trendfortsetzung nach oben, während ein bärisches Kreuz unterhalb der Wolke auf Schwäche hindeutet.

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 142%. Am besten funktioniert die Strategie am Aktienmarkt.

Im Betrieb berechnet die Strategie die Ichimoku-Komponenten auf jedem Balken. Wenn Tenkan über Kijun steigt und der Preis über der Wolke liegt, wird ein Long-Trade mit einem Stop nahe Kijun eingeleitet. Ein Kreuz in der entgegengesetzten Richtung unterhalb der Wolke löst einen Short mit ähnlicher Stop-Platzierung aus.

Das System bleibt im Trade, bis der Stop erreicht wird oder das Kreuz sich umkehrt, mit dem Ziel, anhaltende Bewegungen in Richtung der Wolke zu erfassen.

Details

  • Einstiegskriterien: Tenkan/Kijun-Kreuz mit Preis relativ zur Kumo-Wolke.
  • Long/Short: Beide.
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder entgegengesetztes Kreuz.
  • Stops: Ja, auf Kijun-Niveau.
  • Standardwerte:
    • TenkanPeriod = 9
    • KijunPeriod = 26
    • SenkouSpanBPeriod = 52
    • CandleType = 30 minute
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Ichimoku
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Swing
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Ichimoku Tenkan/Kijun Cross strategy.
/// Tenkan-sen crossing above Kijun-sen while the close is above the cloud opens a long position, the opposite cross below the
/// cloud a short one. The stop is the Kijun-sen at entry; an opposite cross closes the position, reversing it when the close
/// is on the other side of the cloud.
/// </summary>
public class IchimokuTenkanKijunStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _tenkanPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _kijunPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _senkouSpanBPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool? _prevTenkanAbove;
	private decimal _stopPrice;

	/// <summary>
	/// Tenkan-sen period.
	/// </summary>
	public int TenkanPeriod
	{
		get => _tenkanPeriod.Value;
		set => _tenkanPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Kijun-sen period.
	/// </summary>
	public int KijunPeriod
	{
		get => _kijunPeriod.Value;
		set => _kijunPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Senkou Span B period.
	/// </summary>
	public int SenkouSpanBPeriod
	{
		get => _senkouSpanBPeriod.Value;
		set => _senkouSpanBPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public IchimokuTenkanKijunStrategy()
	{
		_tenkanPeriod = Param(nameof(TenkanPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Tenkan Period", "Period for Tenkan-sen", "Ichimoku");

		_kijunPeriod = Param(nameof(KijunPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Kijun Period", "Period for Kijun-sen", "Ichimoku");

		_senkouSpanBPeriod = Param(nameof(SenkouSpanBPeriod), 52)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Senkou Span B Period", "Period for Senkou Span B", "Ichimoku");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevTenkanAbove = null;
		_stopPrice = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevTenkanAbove = null;
		_stopPrice = default;

		var ichimoku = new Ichimoku
		{
			Tenkan = { Length = TenkanPeriod },
			Kijun = { Length = KijunPeriod },
			SenkouB = { Length = SenkouSpanBPeriod }
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(ichimoku, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ichimoku);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue ichimokuIv)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (ichimokuIv is not IIchimokuValue { Tenkan: decimal tenkan, Kijun: decimal kijun, SenkouA: decimal senkouA, SenkouB: decimal senkouB })
			return;

		// Equal lines are no cross; the previous side holds.
		var wasAbove = _prevTenkanAbove;

		if (tenkan != kijun)
			_prevTenkanAbove = tenkan > kijun;

		if (wasAbove is not bool previous || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var bullishCross = !previous && tenkan > kijun;
		var bearishCross = previous && tenkan < kijun;
		var close = candle.ClosePrice;
		var upperKumo = Math.Max(senkouA, senkouB);
		var lowerKumo = Math.Min(senkouA, senkouB);

		if (Position > 0)
		{
			if (bearishCross && close < lowerKumo)
			{
				SellMarket(Volume + Position);
				_stopPrice = kijun;
			}
			else if (bearishCross || close <= _stopPrice)
			{
				SellMarket(Position);
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (bullishCross && close > upperKumo)
			{
				BuyMarket(Volume - Position);
				_stopPrice = kijun;
			}
			else if (bullishCross || close >= _stopPrice)
			{
				BuyMarket(-Position);
			}
		}
		else if (bullishCross && close > upperKumo)
		{
			BuyMarket(Volume);
			_stopPrice = kijun;
		}
		else if (bearishCross && close < lowerKumo)
		{
			SellMarket(Volume);
			_stopPrice = kijun;
		}
	}
}