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Estrategia VWMA Cross

La Media Móvil Ponderada por Volumen (VWMA) enfatiza los niveles de precio con mayor volumen de negociación. Esta estrategia opera los cruces entre el precio y la VWMA.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 184%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

Un cierre por encima de la VWMA tras estar por debajo genera una entrada larga, mientras que una caída por debajo de la VWMA genera una operación corta. Las posiciones salen cuando el precio cruza de vuelta en la dirección opuesta.

Usar una media ponderada por volumen reduce el ruido de los períodos de bajo volumen.

Detalles

  • Criterios de entrada: El precio cruza la VWMA desde abajo o desde arriba.
  • Largo/Corto: Ambas direcciones.
  • Criterios de salida: Cruce inverso o stop.
  • Stops: Sí.
  • Valores predeterminados:
    • VWMAPeriod = 14
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoría: Tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: VWMA
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volume Weighted Moving Average (VWMA) Strategy.
/// Long entry: Price crosses above VWMA.
/// Short entry: Price crosses below VWMA.
/// </summary>
public class VWMAStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _vwmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _previousClosePrice;
	private decimal _previousVWMA;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// VWMA Period.
	/// </summary>
	public int VWMAPeriod
	{
		get => _vwmaPeriod.Value;
		set => _vwmaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="VWMAStrategy"/>.
	/// </summary>
	public VWMAStrategy()
	{
		_vwmaPeriod = Param(nameof(VWMAPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("VWMA Period", "Period for Volume Weighted Moving Average", "Indicators")
			.SetOptimize(5, 30, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousClosePrice = default;
		_previousVWMA = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_previousClosePrice = 0;
		_previousVWMA = 0;
		_cooldown = 0;

		var vwma = new VolumeWeightedMovingAverage { Length = VWMAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(vwma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, vwma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal vwmaPrice)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_previousClosePrice == 0)
		{
			_previousClosePrice = candle.ClosePrice;
			_previousVWMA = vwmaPrice;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_previousClosePrice = candle.ClosePrice;
			_previousVWMA = vwmaPrice;
			return;
		}

		var crossoverUp = _previousClosePrice <= _previousVWMA && candle.ClosePrice > vwmaPrice;
		var crossoverDown = _previousClosePrice >= _previousVWMA && candle.ClosePrice < vwmaPrice;

		if (Position == 0 && crossoverUp)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && crossoverDown)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && crossoverDown)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && crossoverUp)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_previousClosePrice = candle.ClosePrice;
		_previousVWMA = vwmaPrice;
	}
}