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Strategie VWMA Cross

Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA) betont Preisniveaus mit höherem Handelsvolumen. Diese Strategie handelt Kreuzungen zwischen dem Preis und dem VWMA.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 184%. Am besten funktioniert es im Kryptomarkt.

Ein Schlusskurs über dem VWMA nach einer Phase darunter erzeugt ein Long-Signal, während ein Rückfall unter den VWMA einen Short-Trade auslöst. Positionen enden, wenn der Preis wieder in die entgegengesetzte Richtung kreuzt.

Die Verwendung eines volumengewichteten Durchschnitts reduziert das Rauschen aus Perioden mit niedrigem Volumen.

Details

  • Einstiegskriterien: Preis kreuzt VWMA von unten oder oben.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Umgekehrtes Kreuz oder Stop.
  • Stops: Ja.
  • Standardwerte:
    • VWMAPeriod = 14
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filter:
    • Kategorie: Trend
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: VWMA
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volume Weighted Moving Average (VWMA) Strategy.
/// Long entry: Price crosses above VWMA.
/// Short entry: Price crosses below VWMA.
/// </summary>
public class VWMAStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _vwmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _previousClosePrice;
	private decimal _previousVWMA;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// VWMA Period.
	/// </summary>
	public int VWMAPeriod
	{
		get => _vwmaPeriod.Value;
		set => _vwmaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="VWMAStrategy"/>.
	/// </summary>
	public VWMAStrategy()
	{
		_vwmaPeriod = Param(nameof(VWMAPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("VWMA Period", "Period for Volume Weighted Moving Average", "Indicators")
			.SetOptimize(5, 30, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousClosePrice = default;
		_previousVWMA = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_previousClosePrice = 0;
		_previousVWMA = 0;
		_cooldown = 0;

		var vwma = new VolumeWeightedMovingAverage { Length = VWMAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(vwma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, vwma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal vwmaPrice)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_previousClosePrice == 0)
		{
			_previousClosePrice = candle.ClosePrice;
			_previousVWMA = vwmaPrice;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_previousClosePrice = candle.ClosePrice;
			_previousVWMA = vwmaPrice;
			return;
		}

		var crossoverUp = _previousClosePrice <= _previousVWMA && candle.ClosePrice > vwmaPrice;
		var crossoverDown = _previousClosePrice >= _previousVWMA && candle.ClosePrice < vwmaPrice;

		if (Position == 0 && crossoverUp)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && crossoverDown)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && crossoverDown)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && crossoverUp)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_previousClosePrice = candle.ClosePrice;
		_previousVWMA = vwmaPrice;
	}
}