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Estrategia RSI Laguerre

Estrategia basada en el RSI Laguerre

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 109%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

El RSI Laguerre suaviza el RSI estándar para reducir el ruido. La estrategia compra cuando el valor Laguerre cruza hacia arriba desde la zona de sobreventa y vende cuando cruza hacia abajo desde la sobrecompra, saliendo cuando regresa a niveles medios.

El filtrado Laguerre ayuda a evitar condiciones agitadas que afectan las señales del RSI regular. El método es popular para capturar oscilaciones en gráficos intradía ignorando las fluctuaciones menores.

Detalles

  • Criterios de entrada: Señales basadas en RSI.
  • Largo/Corto: Ambos direcciones.
  • Criterios de salida: Señal opuesta o stop.
  • Stops: Sí.
  • Valores predeterminados:
    • Gamma = 0.7m
    • StopLossPercent = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoría: Tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: RSI
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía (5m)
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on RSI with Laguerre-style smoothing approach.
/// Uses longer RSI period for smoother signal and trades on oversold/overbought crossings.
/// </summary>
public class LaguerreRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrevValues;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// RSI period.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="LaguerreRsiStrategy"/>.
	/// </summary>
	public LaguerreRsiStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 10)
			.SetDisplay("RSI Period", "Period for RSI calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(7, 14, 2);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrevValues = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (rsiValue == 0)
			return;

		if (!_hasPrevValues)
		{
			_hasPrevValues = true;
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		// RSI crosses up from oversold (30) - buy
		if (_prevRsi < 30 && rsiValue >= 30 && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 12;
		}
		// RSI crosses down from overbought (70) - sell
		else if (_prevRsi > 70 && rsiValue <= 70 && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 12;
		}

		_prevRsi = rsiValue;
	}
}