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Estrategia de máquina comercial AIS4

Descripción general

La AIS4 Trade Machine Strategy es un asistente de operaciones manual que traslada el asesor experto original MetaTrader "AIS4 Trade Machine" a StockSharp. Mantiene el flujo de trabajo de una posición del script: el operador proporciona niveles absolutos de stop-loss y take-profit, emite un comando y la estrategia calcula el tamaño de la operación basándose en el capital de la cuenta corriente y las especificaciones del instrumento. Una vez completada la orden de mercado, la estrategia envía inmediatamente órdenes de protección emparejadas (stop + límite) para que los niveles de riesgo y recompensa solicitados se apliquen en el lado del intercambio.

La estrategia no genera señales automáticas. Está diseñado para ejecución discrecional donde el usuario decide cuándo y dónde ingresar o modificar una posición.

flujo de trabajo manual

  1. Asegúrese de que el instrumento conectado exponga PriceStep, StepPrice, VolumeStep, MinVolume y MaxVolume. Deben convertir el riesgo de precio en tamaño del contrato y alinear el volumen de la orden con los límites de cambio.
  2. Antes de enviar un comando, configure StopPrice y TakePrice en los niveles de precios absolutos que desea utilizar.
  3. Cambie Command a Buy o Sell. La estrategia:
    • Comprueba que no haya ninguna otra posición abierta.
    • Verifica que los stop-loss y take-profit solicitados respeten la distancia mínima de tick.
    • Calcula el presupuesto de riesgo a partir de OrderReserve × capital de la cartera actual y garantiza que se respete la reserva de capital (AccountReserve).
    • Estima el volumen de la orden a partir de la distancia de parada y el valor del tick del instrumento.
    • Envía la orden de mercado y luego envía órdenes de protección emparejadas (SellStop+SellLimit para posiciones largas, BuyStop+BuyLimit para posiciones cortas).
  4. Command se restablece automáticamente a Wait después de que se maneja la acción para evitar ejecuciones duplicadas accidentales.

Gestionar un puesto existente

  • Establezca nuevos niveles de precios (use 0 para mantener el valor actual) y cambie Command a Modify. La estrategia cancela las órdenes de protección anteriores y las reemplaza por otras nuevas que coinciden con los precios actualizados.
  • Cambie Command a Close para liquidar la posición activa en el mercado y cancelar cualquier orden de protección.

Lógica de gestión de riesgos

  • Reserva de cuenta: mantiene intacta una fracción del capital máximo. La negociación se bloquea mientras el capital disponible (equity - peak_equity × (1 - AccountReserve)) sea menor que el presupuesto de riesgo solicitado.
  • OrderReserve – fracción del capital actual asignado a la siguiente operación. El presupuesto se transforma en un tamaño de contrato utilizando la distancia de parada y el valor del tick del instrumento (PriceStep × StepPrice).
  • Si el volumen calculado cae por debajo de MinVolume o viola VolumeStep, el comando se rechaza y se escribe una advertencia en el registro.

Parámetros

Parámetro Predeterminado Descripción
Command Wait Comando manual para ejecutar (Buy, Sell, Modify, Close). Regresa automáticamente a Wait después de la manipulación.
StopPrice 0 Nivel absoluto de stop-loss. Debe estar por debajo del precio de entrada para largos y por encima para cortos.
TakePrice 0 Nivel absoluto de obtención de beneficios. Debe estar por encima del precio de entrada para largos y por debajo para cortos.
AccountReserve 0.20 Fracción del patrimonio mantenido como reserva. Los valores más altos requieren un mayor colchón antes de que se acepten nuevas operaciones.
OrderReserve 0.04 Fracción de capital arriesgada por operación. Se utiliza para calcular el tamaño del contrato a partir de la distancia de parada.
CandleType 1 minute período de tiempo Serie de velas utilizada para observar los últimos precios para validación y registro.

Notas y limitaciones

  • Solo se admite una posición a la vez, lo que coincide con el diseño original del asesor experto.
  • Los comandos que violan la distancia mínima de precio, la reserva de capital o las restricciones de volumen se ignoran y se registra una advertencia en el registro de estrategia.
  • Las órdenes de protección se reemplazan con cada modificación o nuevo llenado para mantener los volúmenes sincronizados con el tamaño real de la posición.
  • La estrategia se basa en datos de mercado precisos para PriceStep/StepPrice. Los instrumentos que no proporcionen estos campos no se pueden comercializar de forma segura en este puerto.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// AIS Trade Machine: EMA crossover strategy with ATR-based risk management.
/// Entry on EMA cross confirmed by RSI, exit on reversal or ATR stop.
/// </summary>
public class AisTradeMachineStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopMultiplier;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopPrice;

	public AisTradeMachineStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 30)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");

		_stopMultiplier = Param(nameof(StopMultiplier), 2.0m)
			.SetDisplay("Stop Multiplier", "ATR multiplier for stop.", "Risk");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public decimal StopMultiplier
	{
		get => _stopMultiplier.Value;
		set => _stopMultiplier.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_stopPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_stopPrice = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var stopDist = atrVal * StopMultiplier;

		var bullishCross = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var bearishCross = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		// Stop management
		if (Position > 0 && _stopPrice > 0 && close <= _stopPrice)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = 0;
			_stopPrice = 0;
		}
		else if (Position < 0 && _stopPrice > 0 && close >= _stopPrice)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = 0;
			_stopPrice = 0;
		}

		// Exit on opposite cross
		if (Position > 0 && bearishCross)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = 0;
			_stopPrice = 0;
		}
		else if (Position < 0 && bullishCross)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = 0;
			_stopPrice = 0;
		}

		// Trail stop
		if (Position > 0)
		{
			var trail = close - stopDist;
			if (trail > _stopPrice) _stopPrice = trail;
		}
		else if (Position < 0 && _stopPrice > 0)
		{
			var trail = close + stopDist;
			if (trail < _stopPrice) _stopPrice = trail;
		}

		// Entry on cross + RSI confirmation
		if (Position == 0)
		{
			if (bullishCross && rsiVal > 50)
			{
				_entryPrice = close;
				_stopPrice = close - stopDist;
				BuyMarket();
			}
			else if (bearishCross && rsiVal < 50)
			{
				_entryPrice = close;
				_stopPrice = close + stopDist;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}