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Estrategia de fuga nocturna de Pipso

Descripción general

Pipso es un sistema de sesiones nocturnas convertido del MetaTrader asesor experto Pipso.mq4. La estrategia mide la precios más alto y más bajo de las velas previamente completadas y reacciona cuando el mercado sale de ese rango. cada La ruptura invierte la posición: las posiciones largas se cierran y se abre una corta cuando el precio supera los máximos recientes, mientras que Se cubren las posiciones cortas y se establece una nueva larga cuando el precio perfora los mínimos recientes. Las paradas de protección se derivan de el ancho del rango para que la distancia de parada se adapte automáticamente a la volatilidad actual.

Cómo funciona

  1. Suscríbase al período de tiempo configurado (15 minutos por defecto) y espere a que los indicadores generen un historial completo.
  2. Para cada nueva vela terminada, calcule el máximo más alto y el mínimo más bajo de las velas BreakoutPeriod anteriores. la corriente la vela no es parte de ese rango, exactamente como en el EA original donde iHighest(..., shift = 1) omite la barra de trabajo.
  3. Vuelva a calcular la distancia de parada como (high - low) * StopLossMultiplier mientras aplica la distancia mínima definida por MinStopDistance.
  4. Mantener una ventana comercial definida por SessionStartHour y SessionLengthHours. Cuando la ventana cruza la medianoche del viernes se extiende dos días para que las operaciones abiertas sobrevivan el fin de semana como en MetaTrader.
  5. Cuando el máximo de la vela excede el máximo de ruptura almacenado:
    • Cierre cualquier posición larga existente y, si se permite operar, abra una posición corta con tamaño OrderVolume.
    • Adjunte un stop loss por encima del precio de entrada utilizando la distancia de stop calculada.
  6. Cuando el mínimo de la vela cae por debajo del mínimo de ruptura almacenado:
    • Cierre cualquier posición corta existente y, si se permite operar, abra una posición larga con tamaño OrderVolume.
    • Adjunte un stop loss por debajo del precio de entrada utilizando la distancia de stop calculada.
  7. Los topes de protección se evalúan en cada vela terminada. Si el mínimo toca el stop largo o el máximo alcanza el stop corto, la posición se aplana inmediatamente.

Lógica de la sesión de negociación

  • SessionStartHour se expresa en horas de cambio. La longitud de la ventana se establece con SessionLengthHours.
  • Si la sesión se extiende más allá de las 24 horas y el día actual es viernes, el final de la ventana se adelanta 48 horas para que esa negociación se reanuda el lunes, coincidiendo con el manejo del fin de semana en el código MQL4.
  • Fuera de la ventana de negociación, la estrategia sólo cierra posiciones existentes; Se permiten nuevas operaciones nuevamente una vez que se abre la ventana.

Parámetros

Nombre Descripción Predeterminado
CandleType Tipo de datos de vela utilizado para el cálculo de la señal. plazo de 15 minutos
OrderVolume Tamaño de orden fijo para cada orden de mercado. 1
SessionStartHour Hora del día en que comienza la ventana de ruptura. 21
SessionLengthHours Duración de la ventana de negociación en horas. 9
BreakoutPeriod Número de velas completadas que definen el rango de ruptura. 36
StopLossMultiplier Multiplicador aplicado al ancho del rango para derivar la distancia de parada (el valor 3 corresponde al SLpp = 300 original). 3
MinStopDistance Distancia mínima de stop-loss en unidades de precio absoluto, emulando la restricción del nivel de stop MetaTrader. 0

Notas

  • La estrategia utiliza únicamente órdenes de mercado; no hay toma de ganancias. El stop-loss protector es el único mecanismo de salida además la señal de ruptura opuesta.
  • Al cambiar de largo a corto (o viceversa), la estrategia envía una única orden de mercado que cierra la orden anterior. posición y abre el nuevo, reflejando el comportamiento de la fuente EA que llamó secuencialmente a OrderClose y OrderSend.
  • Las líneas indicadoras para los máximos y mínimos de ruptura se trazan automáticamente en el gráfico de estrategia junto con las operaciones ejecutadas.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Range breakout strategy that uses Highest/Lowest channel.
/// Enters on breakouts above/below the channel and exits on reversion.
/// </summary>
public class PipsoNightBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _breakoutPeriod;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _prevHighest;
	private decimal _prevLowest;
	private bool _hasPrev;

	public PipsoNightBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis.", "General");

		_breakoutPeriod = Param(nameof(BreakoutPeriod), 36)
			.SetDisplay("Breakout Period", "Period for Highest/Lowest channel.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int BreakoutPeriod
	{
		get => _breakoutPeriod.Value;
		set => _breakoutPeriod.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
		_prevHighest = 0;
		_prevLowest = 0;
		_hasPrev = false;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;
		_prevHighest = 0;
		_prevLowest = 0;
		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = BreakoutPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = BreakoutPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = BreakoutPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highestValue, decimal lowestValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highestValue + lowestValue) / 2m;

		// Exit conditions
		if (Position > 0)
		{
			// Exit when price reverts to middle or stop-loss
			if (close < mid || (_entryPrice > 0 && close < _entryPrice * 0.98m))
			{
				SellMarket();
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close > mid || (_entryPrice > 0 && close > _entryPrice * 1.02m))
			{
				BuyMarket();
			}
		}

		// Entry conditions: breakout above previous highest or below previous lowest
		if (Position == 0 && _hasPrev)
		{
			if (close > _prevHighest && close > emaValue)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < _prevLowest && close < emaValue)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevHighest = highestValue;
		_prevLowest = lowestValue;
		_hasPrev = true;
	}
}